RSK004Factor HubFatores de riscoMédio
Fator de Risco de Cauda
Condições em CVaR para manter carteiras fora dos piores cenários de cauda.
Fórmula
Score = -CVaR_5%Desempenho (Top-30 long igualmente ponderado, rebalanceamento mensal)
Retorno anualizado
7.67%
Índice de Sharpe
0.45
Máxima queda
-31.62%
Retorno total
109.30%
Desempenho cumulativo（2016-09 … 2026-08）
2016 -10.4%2017 -11.4%2018 +5.7%2019 +20.2%2020 +44.1%2021 +3.7%2022 +32.8%2023 +1.0%2024 -12.2%2025 +5.2%2026 +12.2%
Participações atuais Top-30
| # | Ticker | Empresa | Pontuação |
|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology | 0.079 |
| 2 | SMCI | Super Micro Computer | 0.076 |
| 3 | GLW | Corning | 0.070 |
| 4 | SNOW | Snowflake | 0.068 |
| 5 | MRVL | Marvell Technology | 0.068 |
| 6 | ENTG | Entegris | 0.065 |
| 7 | DDOG | Datadog | 0.065 |
| 8 | AMC | AMC Entertainment | 0.063 |
| 9 | NET | Cloudflare | 0.062 |
| 10 | AMAT | Applied Materials | 0.062 |
| 11 | TTD | The Trade Desk | 0.058 |
| 12 | KLAC | KLA | 0.058 |
| 13 | DELL | Dell Technologies | 0.058 |
| 14 | AMD | Advanced Micro Devices | 0.057 |
| 15 | ALB | Albemarle | 0.057 |
| 16 | LRCX | Lam Research | 0.057 |
| 17 | EL | Estee Lauder | 0.056 |
| 18 | MDB | MongoDB | 0.056 |
| 19 | CE | Celanese | 0.054 |
| 20 | ANET | Arista Networks | 0.053 |
| 21 | TER | Teradyne | 0.053 |
| 22 | MOS | Mosaic | 0.050 |
| 23 | FCX | Freeport-McMoRan | 0.050 |
| 24 | ON | ON Semiconductor | 0.050 |
| 25 | PLTR | Palantir | 0.049 |
| 26 | PANW | Palo Alto Networks | 0.049 |
| 27 | SOFI | SoFi Technologies | 0.049 |
| 28 | CRWD | CrowdStrike | 0.048 |
| 29 | ZS | Zscaler | 0.047 |
| 30 | AVGO | Broadcom | 0.047 |
Participações calculadas pela fórmula exata acima no último mês de observação no painel de pesquisa determinístico (2026-08).
Exportação de dados
As exportações incluem fórmulas, estatísticas de desempenho, a série de 120 meses e posições atuais — tudo o necessário para replicar os resultados localmente.