RSK006Factor HubFatores de riscoBaixo
Fator de Volatilidade de Descida
Conta apenas os meses de queda — volatilidade que realmente prejudica detentores.
Fórmula
Score = -std(negative_returns, 60d)Desempenho (Top-30 long igualmente ponderado, rebalanceamento mensal)
Retorno anualizado
6.35%
Índice de Sharpe
0.52
Máxima queda
-20.42%
Retorno total
85.03%
Desempenho cumulativo（2016-09 … 2026-08）
2016 -4.3%2017 -2.0%2018 +0.6%2019 +23.0%2020 +19.4%2021 -2.5%2022 +29.5%2023 -15.4%2024 +12.5%2025 +11.5%2026 -0.4%
Participações atuais Top-30
| # | Ticker | Empresa | Pontuação |
|---|---|---|---|
| 1 | MAA | Mid-America Apartment | -0.003 |
| 2 | ED | Consolidated Edison | -0.003 |
| 3 | LIN | Linde | -0.004 |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.004 |
| 5 | BRK.B | Berkshire Hathaway | -0.004 |
| 6 | UDR | UDR | -0.004 |
| 7 | REG | Regency Centers | -0.004 |
| 8 | BAC | Bank of America | -0.004 |
| 9 | VZ | Verizon | -0.004 |
| 10 | OTIS | Otis Worldwide | -0.004 |
| 11 | DUK | Duke Energy | -0.004 |
| 12 | COST | Costco | -0.005 |
| 13 | MA | Mastercard | -0.005 |
| 14 | YUM | Yum Brands | -0.005 |
| 15 | WMB | Williams Companies | -0.005 |
| 16 | WEC | WEC Energy | -0.005 |
| 17 | AEE | Ameren | -0.005 |
| 18 | PPL | PPL Corporation | -0.005 |
| 19 | KIM | Kimco Realty | -0.005 |
| 20 | GD | General Dynamics | -0.005 |
| 21 | O | Realty Income | -0.005 |
| 22 | VICI | VICI Properties | -0.005 |
| 23 | PEG | Public Service Enterprise | -0.005 |
| 24 | CMS | CMS Energy | -0.005 |
| 25 | PLD | Prologis | -0.005 |
| 26 | KO | Coca-Cola | -0.005 |
| 27 | AXP | American Express | -0.005 |
| 28 | PG | Procter & Gamble | -0.005 |
| 29 | D | Dominion Energy | -0.005 |
| 30 | WELL | Welltower | -0.005 |
Participações calculadas pela fórmula exata acima no último mês de observação no painel de pesquisa determinístico (2026-08).
Exportação de dados
As exportações incluem fórmulas, estatísticas de desempenho, a série de 120 meses e posições atuais — tudo o necessário para replicar os resultados localmente.