RSK005Factor HubFatores de riscoMédio
Fator de Assimetria
Prefere distribuições de retorno sem caudas longas à esquerda — menos surpresas desagradáveis.
Fórmula
Score = -Skewness(R_60d)Desempenho (Top-30 long igualmente ponderado, rebalanceamento mensal)
Retorno anualizado
6.67%
Índice de Sharpe
0.45
Máxima queda
-27.44%
Retorno total
90.70%
Desempenho cumulativo（2016-09 … 2026-08）
2016 -4.9%2017 -5.1%2018 +1.4%2019 +13.1%2020 +15.4%2021 +10.9%2022 +28.3%2023 -10.7%2024 -0.9%2025 +5.5%2026 +20.2%
Participações atuais Top-30
| # | Ticker | Empresa | Pontuação |
|---|---|---|---|
| 1 | SJM | J.M. Smucker | 0.937 |
| 2 | XEL | Xcel Energy | 0.888 |
| 3 | RIO | Rio Tinto | 0.615 |
| 4 | DD | DuPont | 0.582 |
| 5 | NKE | Nike | 0.578 |
| 6 | ABT | Abbott Laboratories | 0.576 |
| 7 | ECL | Ecolab | 0.574 |
| 8 | MRK | Merck | 0.552 |
| 9 | RCL | Royal Caribbean | 0.551 |
| 10 | KMI | Kinder Morgan | 0.531 |
| 11 | BKR | Baker Hughes | 0.519 |
| 12 | BKNG | Booking Holdings | 0.494 |
| 13 | SNOW | Snowflake | 0.490 |
| 14 | MOS | Mosaic | 0.462 |
| 15 | ROKU | Roku | 0.461 |
| 16 | MO | Altria | 0.456 |
| 17 | SPG | Simon Property Group | 0.451 |
| 18 | GOOGL | Alphabet | 0.445 |
| 19 | MCK | McKesson | 0.444 |
| 20 | PPG | PPG Industries | 0.443 |
| 21 | AVGO | Broadcom | 0.433 |
| 22 | HAL | Halliburton | 0.430 |
| 23 | OKE | ONEOK | 0.425 |
| 24 | ORCL | Oracle | 0.400 |
| 25 | ABNB | Airbnb | 0.384 |
| 26 | APD | Air Products | 0.368 |
| 27 | MU | Micron Technology | 0.368 |
| 28 | PYPL | PayPal | 0.365 |
| 29 | AAPL | Apple | 0.363 |
| 30 | PCAR | Paccar | 0.353 |
Participações calculadas pela fórmula exata acima no último mês de observação no painel de pesquisa determinístico (2026-08).
Exportação de dados
As exportações incluem fórmulas, estatísticas de desempenho, a série de 120 meses e posições atuais — tudo o necessário para replicar os resultados localmente.