STD5 STD
Desvio padrão do fecho sobre o fecho mais recente (volatilidade de preço)
Fórmula
Std($close, 5)/$close
A expressão acima é textual do Microsoft qlib Alpha158/360 de engenharia de recursos (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). O mecanismo de expressão compatível com qlib da plataforma avalia-a no painel de pesquisa determinístico.
Estatísticas seção cruzada & coeficiente de informação
Média de IC (60M)
0.0090
ICIR
0.113
Média seção cruzada
0.0165
Desvio padrão seção cruzada
0.0117
Min
0.0015
Max
0.0913
IC = Correlação de rank estilo Spearman entre a seção cruzada do fator e os retornos do próximo mês, calculada nos últimos 60 meses no painel de pesquisa determinístico.