STD20 STD
Desvio padrão do fecho sobre o fecho mais recente (volatilidade de preço)
Fórmula
Std($close, 20)/$close
A expressão acima é textual do Microsoft qlib Alpha158/360 de engenharia de recursos (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). O mecanismo de expressão compatível com qlib da plataforma avalia-a no painel de pesquisa determinístico.
Estatísticas seção cruzada & coeficiente de informação
Média de IC (60M)
0.0005
ICIR
0.006
Média seção cruzada
0.0370
Desvio padrão seção cruzada
0.0243
Min
0.0063
Max
0.1497
IC = Correlação de rank estilo Spearman entre a seção cruzada do fator e os retornos do próximo mês, calculada nos últimos 60 meses no painel de pesquisa determinístico.