STD60 STD

Desvio padrão do fecho sobre o fecho mais recente (volatilidade de preço)

Fórmula

Std($close, 60)/$close

A expressão acima é textual do Microsoft qlib Alpha158/360 de engenharia de recursos (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). O mecanismo de expressão compatível com qlib da plataforma avalia-a no painel de pesquisa determinístico.

Estatísticas seção cruzada & coeficiente de informação

Média de IC (60M)

0.0019

ICIR

0.032

Média seção cruzada

0.0687

Desvio padrão seção cruzada

0.0443

Min

0.0171

Max

0.3843

IC = Correlação de rank estilo Spearman entre a seção cruzada do fator e os retornos do próximo mês, calculada nos últimos 60 meses no painel de pesquisa determinístico.

Exportação de dados

alpha158.json

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