IMXD5 IMXD
Distância entre os índices da máxima alta e mínima baixa
Fórmula
(IdxMax($high, 5)-IdxMin($low, 5))/5
A expressão acima é textual do Microsoft qlib Alpha158/360 de engenharia de recursos (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). O mecanismo de expressão compatível com qlib da plataforma avalia-a no painel de pesquisa determinístico.
Estatísticas seção cruzada & coeficiente de informação
Média de IC (60M)
-0.0040
ICIR
-0.068
Média seção cruzada
0.0471
Desvio padrão seção cruzada
0.5461
Min
-0.8000
Max
0.8000
IC = Correlação de rank estilo Spearman entre a seção cruzada do fator e os retornos do próximo mês, calculada nos últimos 60 meses no painel de pesquisa determinístico.