IMXD30 IMXD

Distância entre os índices da máxima alta e mínima baixa

Fórmula

(IdxMax($high, 30)-IdxMin($low, 30))/30

A expressão acima é textual do Microsoft qlib Alpha158/360 de engenharia de recursos (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). O mecanismo de expressão compatível com qlib da plataforma avalia-a no painel de pesquisa determinístico.

Estatísticas seção cruzada & coeficiente de informação

Média de IC (60M)

-0.0044

ICIR

-0.081

Média seção cruzada

0.0418

Desvio padrão seção cruzada

0.6735

Min

-0.9667

Max

0.9667

IC = Correlação de rank estilo Spearman entre a seção cruzada do fator e os retornos do próximo mês, calculada nos últimos 60 meses no painel de pesquisa determinístico.

Exportação de dados

alpha158.json

Fatores relacionados · IMXD

IMXD5

(IdxMax($high, 5)-IdxMin($low, 5))/5

IMXD10

(IdxMax($high, 10)-IdxMin($low, 10))/10

IMXD20

(IdxMax($high, 20)-IdxMin($low, 20))/20

IMXD60

(IdxMax($high, 60)-IdxMin($low, 60))/60

Alpha158 — Alpha158 (Microsoft qlib) — 158 caracter… Biblioteca de Fatores Factor Hub Laboratório de Modelos