RESI60 RESI
Residual do ponto mais recente vs tendência
Fórmula
Resi($close, 60)/$close
A expressão acima é textual do Microsoft qlib Alpha158/360 de engenharia de recursos (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). O mecanismo de expressão compatível com qlib da plataforma avalia-a no painel de pesquisa determinístico.
Estatísticas seção cruzada & coeficiente de informação
Média de IC (60M)
-0.0274
ICIR
-0.491
Média seção cruzada
-0.0015
Desvio padrão seção cruzada
0.0704
Min
-0.2584
Max
0.1977
IC = Correlação de rank estilo Spearman entre a seção cruzada do fator e os retornos do próximo mês, calculada nos últimos 60 meses no painel de pesquisa determinístico.