IMAX60 IMAX
Índice da máxima alta nos últimos d dias
Fórmula
IdxMax($high, 60)/60
A expressão acima é textual do Microsoft qlib Alpha158/360 de engenharia de recursos (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). O mecanismo de expressão compatível com qlib da plataforma avalia-a no painel de pesquisa determinístico.
Estatísticas seção cruzada & coeficiente de informação
Média de IC (60M)
0.0073
ICIR
0.134
Média seção cruzada
0.5580
Desvio padrão seção cruzada
0.3619
Min
0.0000
Max
0.9833
IC = Correlação de rank estilo Spearman entre a seção cruzada do fator e os retornos do próximo mês, calculada nos últimos 60 meses no painel de pesquisa determinístico.