IMAX5 IMAX
Índice da máxima alta nos últimos d dias
Fórmula
IdxMax($high, 5)/5
A expressão acima é textual do Microsoft qlib Alpha158/360 de engenharia de recursos (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). O mecanismo de expressão compatível com qlib da plataforma avalia-a no painel de pesquisa determinístico.
Estatísticas seção cruzada & coeficiente de informação
Média de IC (60M)
-0.0089
ICIR
-0.145
Média seção cruzada
0.4152
Desvio padrão seção cruzada
0.3161
Min
0.0000
Max
0.8000
IC = Correlação de rank estilo Spearman entre a seção cruzada do fator e os retornos do próximo mês, calculada nos últimos 60 meses no painel de pesquisa determinístico.