IMAX30 IMAX
Índice da máxima alta nos últimos d dias
Fórmula
IdxMax($high, 30)/30
A expressão acima é textual do Microsoft qlib Alpha158/360 de engenharia de recursos (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). O mecanismo de expressão compatível com qlib da plataforma avalia-a no painel de pesquisa determinístico.
Estatísticas seção cruzada & coeficiente de informação
Média de IC (60M)
-0.0034
ICIR
-0.060
Média seção cruzada
0.5105
Desvio padrão seção cruzada
0.3850
Min
0.0000
Max
0.9667
IC = Correlação de rank estilo Spearman entre a seção cruzada do fator e os retornos do próximo mês, calculada nos últimos 60 meses no painel de pesquisa determinístico.