BETA5 BETA
Inclinação da regressão do fecho ao longo de d dias (tendência)
Fórmula
Slope($close, 5)/$close
A expressão acima é textual do Microsoft qlib Alpha158/360 de engenharia de recursos (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). O mecanismo de expressão compatível com qlib da plataforma avalia-a no painel de pesquisa determinístico.
Estatísticas seção cruzada & coeficiente de informação
Média de IC (60M)
-0.0025
ICIR
-0.037
Média seção cruzada
-0.0001
Desvio padrão seção cruzada
0.0110
Min
-0.0417
Max
0.0500
IC = Correlação de rank estilo Spearman entre a seção cruzada do fator e os retornos do próximo mês, calculada nos últimos 60 meses no painel de pesquisa determinístico.