BETA30 BETA
Inclinação da regressão do fecho ao longo de d dias (tendência)
Fórmula
Slope($close, 30)/$close
A expressão acima é textual do Microsoft qlib Alpha158/360 de engenharia de recursos (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). O mecanismo de expressão compatível com qlib da plataforma avalia-a no painel de pesquisa determinístico.
Estatísticas seção cruzada & coeficiente de informação
Média de IC (60M)
-0.0079
ICIR
-0.148
Média seção cruzada
-0.0008
Desvio padrão seção cruzada
0.0057
Min
-0.0273
Max
0.0103
IC = Correlação de rank estilo Spearman entre a seção cruzada do fator e os retornos do próximo mês, calculada nos últimos 60 meses no painel de pesquisa determinístico.