SUMP30 SUMP

Soma das mudanças positivas sobre a mudança total

Fórmula

Sum(Greater($close-Ref($close, 1), 0), 30)/(Sum(Abs($close-Ref($close, 1)), 30)+1e-12)

A expressão acima é textual do Microsoft qlib Alpha158/360 de engenharia de recursos (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). O mecanismo de expressão compatível com qlib da plataforma avalia-a no painel de pesquisa determinístico.

Estatísticas seção cruzada & coeficiente de informação

Média de IC (60M)

-0.0076

ICIR

-0.144

Média seção cruzada

0.5018

Desvio padrão seção cruzada

0.1784

Min

0.0000

Max

0.9436

IC = Correlação de rank estilo Spearman entre a seção cruzada do fator e os retornos do próximo mês, calculada nos últimos 60 meses no painel de pesquisa determinístico.

Exportação de dados

alpha158.json

Fatores relacionados · SUMP

SUMP5

Sum(Greater($close-Ref($close, 1), 0), 5)/(Sum(Abs($close-Ref($close, 1)), 5)+1e-12)

SUMP10

Sum(Greater($close-Ref($close, 1), 0), 10)/(Sum(Abs($close-Ref($close, 1)), 10)+1e-12)

SUMP20

Sum(Greater($close-Ref($close, 1), 0), 20)/(Sum(Abs($close-Ref($close, 1)), 20)+1e-12)

SUMP60

Sum(Greater($close-Ref($close, 1), 0), 60)/(Sum(Abs($close-Ref($close, 1)), 60)+1e-12)

Alpha158 — Alpha158 (Microsoft qlib) — 158 caracter… Biblioteca de Fatores Factor Hub Laboratório de Modelos