VWAP45 VWAP

VWAP há d dias sobre o fecho mais recente

Fórmula

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A expressão acima é textual do Microsoft qlib Alpha158/360 de engenharia de recursos (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). O mecanismo de expressão compatível com qlib da plataforma avalia-a no painel de pesquisa determinístico.

Estatísticas seção cruzada & coeficiente de informação

Média de IC (60M)
-0.0082
ICIR
-0.141
Média seção cruzada
1.0030
Desvio padrão seção cruzada
0.1965
Min
0.6643
Max
2.2376

IC = Correlação de rank estilo Spearman entre a seção cruzada do fator e os retornos do próximo mês, calculada nos últimos 60 meses no painel de pesquisa determinístico.

Exportação de dados

alpha360.json

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