KSFT2 KSFT
Deslocamento de gravidade: (2*fecho-máximo-mínimo)/abertura
Fórmula
(2*$close-$high-$low)/($high-$low+1e-12)
A expressão acima é textual do Microsoft qlib Alpha158/360 de engenharia de recursos (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). O mecanismo de expressão compatível com qlib da plataforma avalia-a no painel de pesquisa determinístico.
Estatísticas seção cruzada & coeficiente de informação
Média de IC (60M)
-0.0179
ICIR
-0.276
Média seção cruzada
-0.0124
Desvio padrão seção cruzada
0.4249
Min
-0.7778
Max
0.7647
IC = Correlação de rank estilo Spearman entre a seção cruzada do fator e os retornos do próximo mês, calculada nos últimos 60 meses no painel de pesquisa determinístico.