RSV60 RSV

Valor estocástico bruto nos últimos d dias

Fórmula

($close-Min($low, 60))/(Max($high, 60)-Min($low, 60)+1e-12)

A expressão acima é textual do Microsoft qlib Alpha158/360 de engenharia de recursos (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). O mecanismo de expressão compatível com qlib da plataforma avalia-a no painel de pesquisa determinístico.

Estatísticas seção cruzada & coeficiente de informação

Média de IC (60M)

-0.0057

ICIR

-0.111

Média seção cruzada

0.5306

Desvio padrão seção cruzada

0.3443

Min

0.0000

Max

1.0000

IC = Correlação de rank estilo Spearman entre a seção cruzada do fator e os retornos do próximo mês, calculada nos últimos 60 meses no painel de pesquisa determinístico.

Exportação de dados

alpha158.json

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