WVMA60 WVMA

Volatilidade da volatilidade de volume

Fórmula

Std(Abs($close/Ref($close, 1)-1)*$volume, 60)/(Mean(Abs($close/Ref($close, 1)-1)*$volume, 60)+1e-12)

A expressão acima é textual do Microsoft qlib Alpha158/360 de engenharia de recursos (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). O mecanismo de expressão compatível com qlib da plataforma avalia-a no painel de pesquisa determinístico.

Estatísticas seção cruzada & coeficiente de informação

Média de IC (60M)

0.0071

ICIR

0.137

Média seção cruzada

1.3127

Desvio padrão seção cruzada

0.2664

Min

0.8541

Max

3.1381

IC = Correlação de rank estilo Spearman entre a seção cruzada do fator e os retornos do próximo mês, calculada nos últimos 60 meses no painel de pesquisa determinístico.

Exportação de dados

alpha158.json

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