ROC30 ROC

Taxa de variação: fecho há d dias sobre o fecho mais recente

Fórmula

Ref($close, 30)/$close

A expressão acima é textual do Microsoft qlib Alpha158/360 de engenharia de recursos (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). O mecanismo de expressão compatível com qlib da plataforma avalia-a no painel de pesquisa determinístico.

Estatísticas seção cruzada & coeficiente de informação

Média de IC (60M)

0.0034

ICIR

0.065

Média seção cruzada

1.0155

Desvio padrão seção cruzada

0.1551

Min

0.7228

Max

1.8508

IC = Correlação de rank estilo Spearman entre a seção cruzada do fator e os retornos do próximo mês, calculada nos últimos 60 meses no painel de pesquisa determinístico.

Exportação de dados

alpha158.json

Fatores relacionados · ROC

ROC5

Ref($close, 5)/$close

ROC10

Ref($close, 10)/$close

ROC20

Ref($close, 20)/$close

ROC60

Ref($close, 60)/$close

Alpha158 — Alpha158 (Microsoft qlib) — 158 caracter… Biblioteca de Fatores Factor Hub Laboratório de Modelos