ROC10 ROC
Taxa de variação: fecho há d dias sobre o fecho mais recente
Fórmula
Ref($close, 10)/$close
A expressão acima é textual do Microsoft qlib Alpha158/360 de engenharia de recursos (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). O mecanismo de expressão compatível com qlib da plataforma avalia-a no painel de pesquisa determinístico.
Estatísticas seção cruzada & coeficiente de informação
Média de IC (60M)
0.0138
ICIR
0.254
Média seção cruzada
0.9924
Desvio padrão seção cruzada
0.0749
Min
0.8050
Max
1.2707
IC = Correlação de rank estilo Spearman entre a seção cruzada do fator e os retornos do próximo mês, calculada nos últimos 60 meses no painel de pesquisa determinístico.