ROC5 ROC
Taxa de variação: fecho há d dias sobre o fecho mais recente
Fórmula
Ref($close, 5)/$close
A expressão acima é textual do Microsoft qlib Alpha158/360 de engenharia de recursos (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). O mecanismo de expressão compatível com qlib da plataforma avalia-a no painel de pesquisa determinístico.
Estatísticas seção cruzada & coeficiente de informação
Média de IC (60M)
0.0078
ICIR
0.124
Média seção cruzada
0.9998
Desvio padrão seção cruzada
0.0476
Min
0.8611
Max
1.1800
IC = Correlação de rank estilo Spearman entre a seção cruzada do fator e os retornos do próximo mês, calculada nos últimos 60 meses no painel de pesquisa determinístico.