ROC60 ROC
Taxa de variação: fecho há d dias sobre o fecho mais recente
Fórmula
Ref($close, 60)/$close
A expressão acima é textual do Microsoft qlib Alpha158/360 de engenharia de recursos (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). O mecanismo de expressão compatível com qlib da plataforma avalia-a no painel de pesquisa determinístico.
Estatísticas seção cruzada & coeficiente de informação
Média de IC (60M)
-0.0110
ICIR
-0.194
Média seção cruzada
1.0040
Desvio padrão seção cruzada
0.2242
Min
0.6265
Max
2.0441
IC = Correlação de rank estilo Spearman entre a seção cruzada do fator e os retornos do próximo mês, calculada nos últimos 60 meses no painel de pesquisa determinístico.