QTLD5 QTLD

Quantil móvel de 20% sobre o fechamento (faixa inferior)

Fórmula

Quantile($close, 5, 0.2)/$close

A expressão acima é textual do Microsoft qlib Alpha158/360 de engenharia de recursos (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). O mecanismo de expressão compatível com qlib da plataforma avalia-a no painel de pesquisa determinístico.

Estatísticas seção cruzada & coeficiente de informação

Média de IC (60M)

0.0062

ICIR

0.085

Média seção cruzada

0.9886

Desvio padrão seção cruzada

0.0229

Min

0.8333

Max

1.0479

IC = Correlação de rank estilo Spearman entre a seção cruzada do fator e os retornos do próximo mês, calculada nos últimos 60 meses no painel de pesquisa determinístico.

Exportação de dados

alpha158.json

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