IND010Factor HubFatores de setorMédio
Fator de Cadeia de Suprimentos
Vinculações de entrada-saída propagam prosperidades a montante com atraso.
Fórmula
SupChain = Σ(IO_weight_i * ΔProfitability_upstream_i)Desempenho (Top-30 long igualmente ponderado, rebalanceamento mensal)
Retorno anualizado
6.52%
Índice de Sharpe
0.41
Máxima queda
-30.57%
Retorno total
88.04%
Desempenho cumulativo（2016-09 … 2026-08）
2016 -9.8%2017 -1.7%2018 -4.8%2019 +22.7%2020 +41.8%2021 +5.8%2022 +48.0%2023 -6.9%2024 -4.0%2025 -17.5%2026 +10.8%
Participações atuais Top-30
| # | Ticker | Empresa | Pontuação |
|---|---|---|---|
| 1 | NEM | Newmont | 67.283 |
| 2 | CSCO | Cisco Systems | 61.074 |
| 3 | ANET | Arista Networks | 61.074 |
| 4 | HD | Home Depot | 58.774 |
| 5 | LOW | Lowe's | 58.774 |
| 6 | AMZN | Amazon | 57.946 |
| 7 | MELI | MercadoLibre | 57.946 |
| 8 | EBAY | eBay | 57.946 |
| 9 | ETSY | Etsy | 57.946 |
| 10 | MCD | McDonald's | 49.872 |
| 11 | SBUX | Starbucks | 49.872 |
| 12 | YUM | Yum Brands | 49.872 |
| 13 | CMG | Chipotle Mexican Grill | 49.872 |
| 14 | IBM | IBM | 42.764 |
| 15 | ACN | Accenture | 42.764 |
| 16 | SHW | Sherwin-Williams | 41.863 |
| 17 | ECL | Ecolab | 41.863 |
| 18 | DOW | Dow | 41.863 |
| 19 | DD | DuPont | 41.863 |
| 20 | PPG | PPG Industries | 41.863 |
| 21 | CE | Celanese | 41.863 |
| 22 | LYB | LyondellBasell | 41.863 |
| 23 | NKE | Nike | 38.175 |
| 24 | OTIS | Otis Worldwide | 35.492 |
| 25 | TPL | Texas Pacific Land | 32.064 |
| 26 | TJX | TJX Companies | 31.868 |
| 27 | ROST | Ross Stores | 31.868 |
| 28 | NUE | Nucor | 31.831 |
| 29 | STLD | Steel Dynamics | 31.831 |
| 30 | SNPS | Synopsys | 30.233 |
Participações calculadas pela fórmula exata acima no último mês de observação no painel de pesquisa determinístico (2026-08).
Exportação de dados
As exportações incluem fórmulas, estatísticas de desempenho, a série de 120 meses e posições atuais — tudo o necessário para replicar os resultados localmente.
Fatores relacionados
IND001Fator de Momentum de Indústria
行业动量 = 行业指数过去3个月累计收益率
IND002Fator de Valuation de Indústria
行业估值 = 行业PE当前值 / 行业PE历史中位数
IND003Fator de Concentração de Indústria
HHI = Σ(企业市占率²), 行业内前N家
IND004Fator de Ciclo de Indústria
景气度 = Z(PMI) + Z(产能利用率) + Z(利润增速)
IND005Fator de Rotação de Setor
轮动得分 = w1×行业动量 + w2×行业估值 + w3×行业景气