RSQR20 RSQR
R-quadrado da regressão de tendência
Fórmula
Rsquare($close, 20)
A expressão acima é textual do Microsoft qlib Alpha158/360 de engenharia de recursos (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). O mecanismo de expressão compatível com qlib da plataforma avalia-a no painel de pesquisa determinístico.
Estatísticas seção cruzada & coeficiente de informação
Média de IC (60M)
-0.0055
ICIR
-0.073
Média seção cruzada
0.5817
Desvio padrão seção cruzada
0.3237
Min
0.0001
Max
0.9921
IC = Correlação de rank estilo Spearman entre a seção cruzada do fator e os retornos do próximo mês, calculada nos últimos 60 meses no painel de pesquisa determinístico.