VSUMN5 VSUMN

Contribuição descendente das mudanças de volume

Fórmula

Sum(Greater(Ref($volume, 1)-$volume, 0), 5)/(Sum(Abs($volume-Ref($volume, 1)), 5)+1e-12)

A expressão acima é textual do Microsoft qlib Alpha158/360 de engenharia de recursos (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). O mecanismo de expressão compatível com qlib da plataforma avalia-a no painel de pesquisa determinístico.

Estatísticas seção cruzada & coeficiente de informação

Média de IC (60M)

0.0106

ICIR

0.165

Média seção cruzada

0.5001

Desvio padrão seção cruzada

0.1423

Min

0.0475

Max

0.9000

IC = Correlação de rank estilo Spearman entre a seção cruzada do fator e os retornos do próximo mês, calculada nos últimos 60 meses no painel de pesquisa determinístico.

Exportação de dados

alpha158.json

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Alpha158 — Alpha158 (Microsoft qlib) — 158 caracter… Biblioteca de Fatores Factor Hub Laboratório de Modelos