CORD20 CORD

Mudança na correlação preço-volume (curto prazo menos longo prazo)

Fórmula

Corr($close/Ref($close,1), Log($volume/Ref($volume, 1)+1), 20)

A expressão acima é textual do Microsoft qlib Alpha158/360 de engenharia de recursos (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). O mecanismo de expressão compatível com qlib da plataforma avalia-a no painel de pesquisa determinístico.

Estatísticas seção cruzada & coeficiente de informação

Média de IC (60M)

-0.0089

ICIR

-0.156

Média seção cruzada

0.0288

Desvio padrão seção cruzada

0.3635

Min

-0.7269

Max

0.8636

IC = Correlação de rank estilo Spearman entre a seção cruzada do fator e os retornos do próximo mês, calculada nos últimos 60 meses no painel de pesquisa determinístico.

Exportação de dados

alpha158.json

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Corr($close/Ref($close,1), Log($volume/Ref($volume, 1)+1), 5)

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Corr($close/Ref($close,1), Log($volume/Ref($volume, 1)+1), 10)

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Corr($close/Ref($close,1), Log($volume/Ref($volume, 1)+1), 30)

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Corr($close/Ref($close,1), Log($volume/Ref($volume, 1)+1), 60)

Alpha158 — Alpha158 (Microsoft qlib) — 158 caracter… Biblioteca de Fatores Factor Hub Laboratório de Modelos