SEA003Factor HubFatores de sazonalidadeMédio

Fator de Efeito Feriado

Sessões pré-feriado tendem a ter um viés positivo de sentimento.

Fórmula

Holiday = Pre_holiday_return - Post_holiday_return

Desempenho (Top-30 long igualmente ponderado, rebalanceamento mensal)

Retorno anualizado

4.96%

Índice de Sharpe

0.35

Máxima queda

-32.39%

Retorno total

62.22%

Desempenho cumulativo（2016-09 … 2026-08）

2016 -5.1%2017 -9.7%2018 -8.0%2019 +25.8%2020 +30.0%2021 +12.2%2022 +32.0%2023 -6.3%2024 -15.2%2025 +1.2%2026 +5.7%

Participações atuais Top-30

#	Ticker	Empresa	Pontuação
1	QCOM	Qualcomm	0.005
2	SMCI	Super Micro Computer	0.004
3	AMC	AMC Entertainment	0.004
4	ANET	Arista Networks	0.004
5	ETSY	Etsy	0.004
6	META	Meta Platforms	0.003
7	ORCL	Oracle	0.003
8	NVO	Novo Nordisk	0.003
9	CRM	Salesforce	0.003
10	NXPI	NXP Semiconductors	0.003
11	WDAY	Workday	0.003
12	AXP	American Express	0.003
13	BKNG	Booking Holdings	0.003
14	MOS	Mosaic	0.003
15	ZS	Zscaler	0.002
16	GOOGL	Alphabet	0.002
17	DVN	Devon Energy	0.002
18	INTU	Intuit	0.002
19	TXN	Texas Instruments	0.002
20	CMG	Chipotle Mexican Grill	0.002
21	PLTR	Palantir	0.002
22	TTD	The Trade Desk	0.002
23	GS	Goldman Sachs	0.002
24	PYPL	PayPal	0.002
25	HPQ	HP	0.002
26	CMCSA	Comcast	0.002
27	LULU	Lululemon Athletica	0.002
28	HD	Home Depot	0.002
29	MMM	3M	0.002
30	MPC	Marathon Petroleum	0.002

Participações calculadas pela fórmula exata acima no último mês de observação no painel de pesquisa determinístico (2026-08).

Exportação de dados

As exportações incluem fórmulas, estatísticas de desempenho, a série de 120 meses e posições atuais — tudo o necessário para replicar os resultados localmente.

Fatores relacionados

SEA001Fator de Efeito Calendário

Calendar = DayOfWeek_effect + MonthOfYear_effect

SEA002Fator de Efeito Fim de Mês

MonthEnd = R(月末3日) - R(月中)

SEA004Fator de Efeito Temporada de Resultados

EarnSeason = HistAvgReturn(报告期) * EarnExpectation

SEA005Fator de Efeito Ano Novo Lunar

CNY = AvgReturn(春节前5日至节后1日)

SEA006Fator de Efeito Janela de Política

NPC = PolicyExpectation * HistReturn(两会期间)