SEA002Factor HubFatores de sazonalidadeMédio

Fator de Efeito Fim de Mês

A janela de fim de mês captura fluxos sistemáticos de rebalanceamento.

Fórmula

MonthEnd = R(月末3日) - R(月中)

Desempenho (Top-30 long igualmente ponderado, rebalanceamento mensal)

Retorno anualizado

9.90%

Índice de Sharpe

0.56

Máxima queda

-31.09%

Retorno total

157.07%

Desempenho cumulativo（2016-09 … 2026-08）

2016 -4.8%2017 -11.3%2018 -4.4%2019 +27.2%2020 +64.5%2021 +13.1%2022 +29.1%2023 -0.1%2024 -8.3%2025 +5.0%2026 +8.3%

Participações atuais Top-30

#	Ticker	Empresa	Pontuação
1	TER	Teradyne	0.004
2	SOFI	SoFi Technologies	0.004
3	ETN	Eaton	0.003
4	DDOG	Datadog	0.003
5	IBM	IBM	0.003
6	CVS	CVS Health	0.003
7	TXN	Texas Instruments	0.003
8	VLO	Valero Energy	0.002
9	AZO	AutoZone	0.002
10	ALB	Albemarle	0.002
11	AVGO	Broadcom	0.002
12	NET	Cloudflare	0.002
13	MELI	MercadoLibre	0.002
14	NVO	Novo Nordisk	0.002
15	ORCL	Oracle	0.002
16	HD	Home Depot	0.002
17	LII	Lennox International	0.002
18	COP	ConocoPhillips	0.002
19	NEM	Newmont	0.002
20	QCOM	Qualcomm	0.002
21	DELL	Dell Technologies	0.002
22	LULU	Lululemon Athletica	0.002
23	BAC	Bank of America	0.002
24	BA	Boeing	0.002
25	MPC	Marathon Petroleum	0.002
26	LYV	Live Nation	0.002
27	ABT	Abbott Laboratories	0.002
28	PCAR	Paccar	0.002
29	KVUE	Kenvue	0.001
30	LRCX	Lam Research	0.001

Participações calculadas pela fórmula exata acima no último mês de observação no painel de pesquisa determinístico (2026-08).

Exportação de dados

As exportações incluem fórmulas, estatísticas de desempenho, a série de 120 meses e posições atuais — tudo o necessário para replicar os resultados localmente.

Fatores relacionados

SEA001Fator de Efeito Calendário

Calendar = DayOfWeek_effect + MonthOfYear_effect

SEA003Fator de Efeito Feriado

Holiday = Pre_holiday_return - Post_holiday_return

SEA004Fator de Efeito Temporada de Resultados

EarnSeason = HistAvgReturn(报告期) * EarnExpectation

SEA005Fator de Efeito Ano Novo Lunar

CNY = AvgReturn(春节前5日至节后1日)

SEA006Fator de Efeito Janela de Política

NPC = PolicyExpectation * HistReturn(两会期间)