TEC016Factor HubFatores técnicosMédio

Fator de Distribuição Base de Custo

Estima a mistura de lucro versus detentores presos ao redor do preço atual.

Fórmula

ChipDist = ProfitRatio - LockedRatio

Desempenho (Top-30 long igualmente ponderado, rebalanceamento mensal)

Retorno anualizado

6.40%

Índice de Sharpe

0.43

Máxima queda

-34.25%

Retorno total

85.88%

Desempenho cumulativo（2016-09 … 2026-08）

2016 -9.6%2017 -5.9%2018 -17.2%2019 +12.2%2020 +45.2%2021 +13.5%2022 +37.3%2023 -10.0%2024 -4.1%2025 +6.5%2026 +13.0%

Participações atuais Top-30

#	Ticker	Empresa	Pontuação
1	ADP	ADP	0.957
2	SBAC	SBA Communications	0.932
3	PPG	PPG Industries	0.920
4	TJX	TJX Companies	0.919
5	USB	U.S. Bancorp	0.915
6	TER	Teradyne	0.913
7	KMB	Kimberly-Clark	0.913
8	ABT	Abbott Laboratories	0.913
9	ISRG	Intuitive Surgical	0.913
10	HAL	Halliburton	0.892
11	FDX	FedEx	0.877
12	GE	GE Aerospace	0.853
13	NOW	ServiceNow	0.852
14	AMT	American Tower	0.818
15	OKE	ONEOK	0.805
16	TRV	Travelers	0.794
17	WMB	Williams Companies	0.787
18	MA	Mastercard	0.782
19	AMZN	Amazon	0.758
20	KMI	Kinder Morgan	0.756
21	LMT	Lockheed Martin	0.756
22	SNOW	Snowflake	0.753
23	ON	ON Semiconductor	0.718
24	CHTR	Charter Communications	0.715
25	AIG	American Intl Group	0.709
26	PEG	Public Service Enterprise	0.709
27	TDG	TransDigm	0.707
28	KHC	Kraft Heinz	0.701
29	COST	Costco	0.692
30	FTNT	Fortinet	0.688

Participações calculadas pela fórmula exata acima no último mês de observação no painel de pesquisa determinístico (2026-08).

Exportação de dados

As exportações incluem fórmulas, estatísticas de desempenho, a série de 120 meses e posições atuais — tudo o necessário para replicar os resultados localmente.

Usar em backtest de estratégia Abrir no Factor Hub

Fatores relacionados

TEC001Fator RSI

Score = -(RSI_14 - 50)

TEC002Fator Bandas de Bollinger

Score = -(Price - MA20) / (2 * Std20)

TEC003Fator MACD

Score = (MACD - Signal) / Price

TEC004Fator Estocástico (KDJ)

K = SMA(RSV, 3), D = SMA(K, 3), J = 3K - 2D

TEC005Fator OBV

OBV = Σ(sign(收盘价变化) × 成交量)