COM011Factor HubFatores compostosMédio
Fator Composto Tendência-Valor
Nomes baratos que começaram a tendenciar — valor com vento a favor.
Fórmula
TrendVal = Rank(ValScore) * Rank(TrendScore)Desempenho (Top-30 long igualmente ponderado, rebalanceamento mensal)
Retorno anualizado
9.79%
Índice de Sharpe
0.59
Máxima queda
-32.15%
Retorno total
154.44%
Desempenho cumulativo（2016-09 … 2026-08）
2016 -10.9%2017 -6.0%2018 -6.3%2019 +35.2%2020 +37.4%2021 +15.0%2022 +34.7%2023 -11.5%2024 +6.0%2025 +7.1%2026 +12.2%
Participações atuais Top-30
| # | Ticker | Empresa | Pontuação |
|---|---|---|---|
| 1 | CDNS | Cadence | 0.928 |
| 2 | TGT | Target | 0.891 |
| 3 | PPG | PPG Industries | 0.875 |
| 4 | SMCI | Super Micro Computer | 0.865 |
| 5 | ZS | Zscaler | 0.836 |
| 6 | WMB | Williams Companies | 0.759 |
| 7 | F | Ford Motor | 0.758 |
| 8 | USB | U.S. Bancorp | 0.753 |
| 9 | CL | Colgate-Palmolive | 0.737 |
| 10 | LII | Lennox International | 0.718 |
| 11 | TPL | Texas Pacific Land | 0.688 |
| 12 | CARR | Carrier Global | 0.681 |
| 13 | ROKU | Roku | 0.677 |
| 14 | PSA | Public Storage | 0.633 |
| 15 | EIX | Edison International | 0.628 |
| 16 | CHTR | Charter Communications | 0.619 |
| 17 | DDOG | Datadog | 0.610 |
| 18 | PEG | Public Service Enterprise | 0.599 |
| 19 | CE | Celanese | 0.591 |
| 20 | DVN | Devon Energy | 0.586 |
| 21 | VALE | Vale | 0.582 |
| 22 | RIO | Rio Tinto | 0.572 |
| 23 | LEN | Lennar | 0.569 |
| 24 | SNOW | Snowflake | 0.556 |
| 25 | SCCO | Southern Copper | 0.555 |
| 26 | FDX | FedEx | 0.525 |
| 27 | ON | ON Semiconductor | 0.524 |
| 28 | TRV | Travelers | 0.510 |
| 29 | DD | DuPont | 0.506 |
| 30 | KVUE | Kenvue | 0.504 |
Participações calculadas pela fórmula exata acima no último mês de observação no painel de pesquisa determinístico (2026-08).
Exportação de dados
As exportações incluem fórmulas, estatísticas de desempenho, a série de 120 meses e posições atuais — tudo o necessário para replicar os resultados localmente.
Fatores relacionados
COM001Fator Composto Valor-Qualidade
Score = 0.5*(-PE/100) + 0.5*(ROE*10)
COM002Fator Composto Baixa Volatilidade com Dividendos
Score = DividendYield / AnnualizedVol
COM003Fator Composto de Alfa Multi-Fator
Alpha = ML_Model(基本面因子, 技术因子, 情绪因子)
COM004Fator Composto Qualidade-Crescimento
QG = Z(ROE) + Z(ROE变化) + Z(营收增速) + Z(毛利率)
COM005Fator Composto Momentum-Valor
MV = Z(动量得分) + Z(EP) + Z(BP)