RSK008Factor HubFatores de riscoMédio
Fator CVaR
Perda esperada além do limiar VaR — a verdadeira profundidade da cauda.
Fórmula
CVaR = E[R | R < VaR_95]Desempenho (Top-30 long igualmente ponderado, rebalanceamento mensal)
Retorno anualizado
5.98%
Índice de Sharpe
0.51
Máxima queda
-18.12%
Retorno total
78.74%
Desempenho cumulativo（2016-09 … 2026-08）
2016 -4.0%2017 -0.5%2018 +1.3%2019 +10.8%2020 +20.4%2021 +1.5%2022 +24.7%2023 -12.6%2024 +12.5%2025 +8.8%2026 +2.2%
Participações atuais Top-30
| # | Ticker | Empresa | Pontuação |
|---|---|---|---|
| 1 | MAA | Mid-America Apartment | -0.006 |
| 2 | ED | Consolidated Edison | -0.011 |
| 3 | UDR | UDR | -0.012 |
| 4 | LIN | Linde | -0.013 |
| 5 | PLD | Prologis | -0.013 |
| 6 | VZ | Verizon | -0.013 |
| 7 | BAC | Bank of America | -0.014 |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.014 |
| 9 | PEG | Public Service Enterprise | -0.014 |
| 10 | COST | Costco | -0.014 |
| 11 | BRK.B | Berkshire Hathaway | -0.014 |
| 12 | REG | Regency Centers | -0.015 |
| 13 | MA | Mastercard | -0.015 |
| 14 | OTIS | Otis Worldwide | -0.015 |
| 15 | PPL | PPL Corporation | -0.015 |
| 16 | DUK | Duke Energy | -0.015 |
| 17 | WMB | Williams Companies | -0.015 |
| 18 | YUM | Yum Brands | -0.016 |
| 19 | GD | General Dynamics | -0.016 |
| 20 | KO | Coca-Cola | -0.017 |
| 21 | D | Dominion Energy | -0.017 |
| 22 | VICI | VICI Properties | -0.017 |
| 23 | MDLZ | Mondelez | -0.017 |
| 24 | KIM | Kimco Realty | -0.017 |
| 25 | CMS | CMS Energy | -0.017 |
| 26 | USB | U.S. Bancorp | -0.017 |
| 27 | O | Realty Income | -0.017 |
| 28 | AEE | Ameren | -0.018 |
| 29 | AXP | American Express | -0.018 |
| 30 | RTX | RTX Corp | -0.018 |
Participações calculadas pela fórmula exata acima no último mês de observação no painel de pesquisa determinístico (2026-08).
Exportação de dados
As exportações incluem fórmulas, estatísticas de desempenho, a série de 120 meses e posições atuais — tudo o necessário para replicar os resultados localmente.