VMA60 VMA

Média móvel de volume sobre o volume mais recente

Fórmula

Mean($volume, 60)/($volume+1e-12)

A expressão acima é textual do Microsoft qlib Alpha158/360 de engenharia de recursos (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). O mecanismo de expressão compatível com qlib da plataforma avalia-a no painel de pesquisa determinístico.

Estatísticas seção cruzada & coeficiente de informação

Média de IC (60M)

0.0114

ICIR

0.186

Média seção cruzada

1.1756

Desvio padrão seção cruzada

0.4662

Min

0.2510

Max

2.5565

IC = Correlação de rank estilo Spearman entre a seção cruzada do fator e os retornos do próximo mês, calculada nos últimos 60 meses no painel de pesquisa determinístico.

Exportação de dados

alpha158.json

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