IND008Factor HubFatores de setorMédio
Fator de Dispersão de Indústria
Dispersão de retorno dentro de um setor: spreads amplos significam mais espaço para alfa.
Fórmula
IndDisp = Std(R_stocks_in_industry) / Mean(|R_stocks|)Desempenho (Top-30 long igualmente ponderado, rebalanceamento mensal)
Retorno anualizado
10.06%
Índice de Sharpe
0.62
Máxima queda
-25.26%
Retorno total
160.82%
Desempenho cumulativo（2016-09 … 2026-08）
2016 -4.2%2017 -5.4%2018 +4.7%2019 +12.5%2020 +34.5%2021 +12.6%2022 +29.4%2023 -10.1%2024 +16.9%2025 +11.7%2026 +6.2%
Participações atuais Top-30
| # | Ticker | Empresa | Pontuação |
|---|---|---|---|
| 1 | V | Visa | 1.623 |
| 2 | MA | Mastercard | 1.623 |
| 3 | AXP | American Express | 1.623 |
| 4 | PYPL | PayPal | 1.623 |
| 5 | AMAT | Applied Materials | 1.554 |
| 6 | LRCX | Lam Research | 1.554 |
| 7 | KLAC | KLA | 1.554 |
| 8 | TER | Teradyne | 1.554 |
| 9 | ADBE | Adobe | 1.522 |
| 10 | INTU | Intuit | 1.522 |
| 11 | WDAY | Workday | 1.522 |
| 12 | PG | Procter & Gamble | 1.503 |
| 13 | CL | Colgate-Palmolive | 1.503 |
| 14 | KMB | Kimberly-Clark | 1.503 |
| 15 | DDOG | Datadog | 1.472 |
| 16 | SNOW | Snowflake | 1.472 |
| 17 | NET | Cloudflare | 1.472 |
| 18 | MDB | MongoDB | 1.472 |
| 19 | AMGN | Amgen | 1.449 |
| 20 | GILD | Gilead Sciences | 1.449 |
| 21 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals | 1.449 |
| 22 | REGN | Regeneron | 1.449 |
| 23 | ORCL | Oracle | 1.445 |
| 24 | CRM | Salesforce | 1.445 |
| 25 | NOW | ServiceNow | 1.445 |
| 26 | XOM | Exxon Mobil | 1.442 |
| 27 | CVX | Chevron | 1.442 |
| 28 | COP | ConocoPhillips | 1.442 |
| 29 | EOG | EOG Resources | 1.442 |
| 30 | OXY | Occidental Petroleum | 1.442 |
Participações calculadas pela fórmula exata acima no último mês de observação no painel de pesquisa determinístico (2026-08).
Exportação de dados
As exportações incluem fórmulas, estatísticas de desempenho, a série de 120 meses e posições atuais — tudo o necessário para replicar os resultados localmente.
Fatores relacionados
IND001Fator de Momentum de Indústria
行业动量 = 行业指数过去3个月累计收益率
IND002Fator de Valuation de Indústria
行业估值 = 行业PE当前值 / 行业PE历史中位数
IND003Fator de Concentração de Indústria
HHI = Σ(企业市占率²), 行业内前N家
IND004Fator de Ciclo de Indústria
景气度 = Z(PMI) + Z(产能利用率) + Z(利润增速)
IND005Fator de Rotação de Setor
轮动得分 = w1×行业动量 + w2×行业估值 + w3×行业景气