CNTN10 CNTN

Proporção de dias de baixa nos últimos d dias

Fórmula

Mean($close<Ref($close, 1), 10)

A expressão acima é textual do Microsoft qlib Alpha158/360 de engenharia de recursos (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). O mecanismo de expressão compatível com qlib da plataforma avalia-a no painel de pesquisa determinístico.

Estatísticas seção cruzada & coeficiente de informação

Média de IC (60M)

0.0096

ICIR

0.156

Média seção cruzada

0.4490

Desvio padrão seção cruzada

0.2067

Min

0.0000

Max

1.0000

IC = Correlação de rank estilo Spearman entre a seção cruzada do fator e os retornos do próximo mês, calculada nos últimos 60 meses no painel de pesquisa determinístico.

Exportação de dados

alpha158.json

Fatores relacionados · CNTN

CNTN5

Mean($close<Ref($close, 1), 5)

CNTN20

Mean($close<Ref($close, 1), 20)

CNTN30

Mean($close<Ref($close, 1), 30)

CNTN60

Mean($close<Ref($close, 1), 60)

Alpha158 — Alpha158 (Microsoft qlib) — 158 caracter… Biblioteca de Fatores Factor Hub Laboratório de Modelos