CNTD10 CNTD

Diferença entre as proporções de dias de alta e baixa

Fórmula

Mean($close>Ref($close, 1), 10)-Mean($close<Ref($close, 1), 10)

A expressão acima é textual do Microsoft qlib Alpha158/360 de engenharia de recursos (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). O mecanismo de expressão compatível com qlib da plataforma avalia-a no painel de pesquisa determinístico.

Estatísticas seção cruzada & coeficiente de informação

Média de IC (60M)

-0.0054

ICIR

-0.091

Média seção cruzada

0.0620

Desvio padrão seção cruzada

0.4076

Min

-1.0000

Max

1.0000

IC = Correlação de rank estilo Spearman entre a seção cruzada do fator e os retornos do próximo mês, calculada nos últimos 60 meses no painel de pesquisa determinístico.

Exportação de dados

alpha158.json

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Alpha158 — Alpha158 (Microsoft qlib) — 158 caracter… Biblioteca de Fatores Factor Hub Laboratório de Modelos