IND009Factor HubFatores de setorMédio
Fator de Rentabilidade de Indústria
Momentum de ROE ao nível de setor eleva os barcos dentro de indústrias em melhora.
Fórmula
IndProfit = Δ(行业中位数ROE) + Δ(行业中位数净利率)Desempenho (Top-30 long igualmente ponderado, rebalanceamento mensal)
Retorno anualizado
10.64%
Índice de Sharpe
0.60
Máxima queda
-30.36%
Retorno total
174.91%
Desempenho cumulativo（2016-09 … 2026-08）
2016 -7.7%2017 -11.2%2018 +1.4%2019 +31.0%2020 +65.0%2021 +9.7%2022 +19.6%2023 -9.2%2024 +4.6%2025 +3.4%2026 +18.6%
Participações atuais Top-30
| # | Ticker | Empresa | Pontuação |
|---|---|---|---|
| 1 | DAL | Delta Air Lines | 9.372 |
| 2 | UAL | United Airlines | 9.372 |
| 3 | AAPL | Apple | 8.754 |
| 4 | MSFT | Microsoft | 8.754 |
| 5 | SNPS | Synopsys | 7.213 |
| 6 | CDNS | Cadence | 7.213 |
| 7 | NEM | Newmont | 4.561 |
| 8 | BKNG | Booking Holdings | 4.506 |
| 9 | ABNB | Airbnb | 4.506 |
| 10 | IBM | IBM | 4.449 |
| 11 | ACN | Accenture | 4.449 |
| 12 | DASH | DoorDash | 4.284 |
| 13 | DHI | D.R. Horton | 4.002 |
| 14 | LEN | Lennar | 4.002 |
| 15 | AMZN | Amazon | 3.943 |
| 16 | MELI | MercadoLibre | 3.943 |
| 17 | EBAY | eBay | 3.943 |
| 18 | ETSY | Etsy | 3.943 |
| 19 | ADBE | Adobe | 3.932 |
| 20 | INTU | Intuit | 3.932 |
| 21 | WDAY | Workday | 3.932 |
| 22 | CARR | Carrier Global | 3.659 |
| 23 | LII | Lennox International | 3.659 |
| 24 | ETN | Eaton | 3.447 |
| 25 | EMR | Emerson Electric | 3.447 |
| 26 | DDOG | Datadog | 3.327 |
| 27 | SNOW | Snowflake | 3.327 |
| 28 | NET | Cloudflare | 3.327 |
| 29 | MDB | MongoDB | 3.327 |
| 30 | GS | Goldman Sachs | 3.292 |
Participações calculadas pela fórmula exata acima no último mês de observação no painel de pesquisa determinístico (2026-08).
Exportação de dados
As exportações incluem fórmulas, estatísticas de desempenho, a série de 120 meses e posições atuais — tudo o necessário para replicar os resultados localmente.
Fatores relacionados
IND001Fator de Momentum de Indústria
行业动量 = 行业指数过去3个月累计收益率
IND002Fator de Valuation de Indústria
行业估值 = 行业PE当前值 / 行业PE历史中位数
IND003Fator de Concentração de Indústria
HHI = Σ(企业市占率²), 行业内前N家
IND004Fator de Ciclo de Indústria
景气度 = Z(PMI) + Z(产能利用率) + Z(利润增速)
IND005Fator de Rotação de Setor
轮动得分 = w1×行业动量 + w2×行业估值 + w3×行业景气