Libreria dei Fattori

Ogni fattore quantitativo sulla piattaforma ha la propria pagina: 180 fattori di mercato, 158 funzionalità Alpha158 e 360 Alpha360 (testuali da Microsoft qlib). Sfoglia per categoria o famiglia.

Factor Library vs Factor Hub

Factor Library è il catalogo completo di tutte le 698 voci: i 180 fattori di mercato — identici al Factor Hub, dove puoi scremare e fare backtest con un clic — più le 518 caratteristiche Alpha158/Alpha360 portate testuali da Microsoft qlib per la ricerca di espressioni. Il Hub è la postazione di lavoro interattiva per i 180 fattori negoziabili; la Library è la directory completa.

Scarica dataset completi:hub-factors.json alpha158.json alpha360.json universe.json

Factor Hub — 180 fattori per formula · 180

Fattori di momentum · 14

MOM001 MOM002 MOM003 MOM004 MOM005 MOM006 MOM007 MOM008 MOM009 MOM010 MOM011 MOM012 MOM013 MOM014

Fattori di rischio · 14

RSK001 RSK002 RSK003 RSK004 RSK005 RSK006 RSK007 RSK008 RSK009 RSK010 RSK011 RSK012 RSK013 RSK014

Fattori di valore · 18

VAL001 VAL002 VAL003 VAL004 VAL005 VAL006 VAL007 VAL008 VAL009 VAL010 VAL011 VAL012 VAL013 VAL014 VAL015 VAL016 VAL017 VAL018

Fattori di qualità · 18

QUA001 QUA004 QUA002 QUA003 QUA005 QUA006 QUA007 QUA008 QUA009 QUA010 QUA011 QUA012 QUA013 QUA014 QUA015 QUA016 QUA017 QUA018

Fattori di crescita · 17

GRW003 GRW004 GRW001 GRW002 GRW005 GRW006 GRW007 GRW008 GRW009 GRW010 GRW011 GRW012 GRW013 GRW014 GRW015 GRW016 GRW017

Fattori di liquidità · 12

LIQ001 LIQ002 LIQ003 LIQ004 LIQ005 LIQ006 LIQ007 LIQ008 LIQ009 LIQ010 LIQ011 LIQ012

Fattori tecnici · 18

TEC001 TEC002 TEC003 TEC004 TEC005 TEC006 TEC007 TEC008 TEC009 TEC010 TEC011 TEC012 TEC013 TEC014 TEC015 TEC016 TEC017 TEC018

Fattori compositi · 13

COM001 COM002 COM003 COM004 COM005 COM006 COM007 COM008 COM009 COM010 COM011 COM012 COM013

Fattori di redditività · 13

PRF001 PRF002 PRF003 PRF004 PRF005 PRF006 PRF007 PRF008 PRF009 PRF010 PRF011 PRF012 PRF013

Fattori di dimensione · 10

SIZ001 SIZ002 SIZ003 SIZ004 SIZ005 SIZ006 SIZ007 SIZ008 SIZ009 SIZ010

Fattori di sentiment · 14

SNT001 SNT002 SNT003 SNT004 SNT005 SNT006 SNT007 SNT008 SNT009 SNT010 SNT011 SNT012 SNT013 SNT014

Fattori di industria · 12

IND001 IND002 IND003 IND004 IND005 IND006 IND007 IND008 IND009 IND010 IND011 IND012

Fattori di stagionalità · 6

SEA001 SEA002 SEA003 SEA004 SEA005 SEA006

Fattori ML · 1

ML001

Alpha158 (Microsoft qlib) — 158 caratteristiche · 158

KMIDCorpo della candela: (close-open)/open, forza intraday · 2

KMID KMID2

KLENLunghezza della candela: (high-low)/open, range intraday · 1

KLEN

KUPOmbra superiore rispetto all'apertura · 2

KUP KUP2

KLOWOmbra inferiore rispetto all'apertura · 2

KLOW KLOW2

KSFTSpostamento gravitazionale: (2*close-high-low)/open · 2

KSFT KSFT2

OPENPrezzo di apertura d giorni fa sull'ultimo close · 1

OPEN0

HIGHPrezzo massimo d giorni fa sull'ultimo close · 1

HIGH0

LOWPrezzo minimo d giorni fa sull'ultimo close · 1

LOW0

VWAPVWAP d giorni fa sull'ultimo close · 1

VWAP0

ROCTasso di variazione: close d giorni fa sull'ultimo close · 5

ROC5 ROC10 ROC20 ROC30 ROC60

MAMedia mobile semplice sull'ultimo close · 5

MA5 MA10 MA20 MA30 MA60

STDDeviazione standard del close sull'ultimo close (volatilità del prezzo) · 5

STD5 STD10 STD20 STD30 STD60

BETAPendenza di regressione del close su d giorni (trend) · 5

BETA5 BETA10 BETA20 BETA30 BETA60

RSQRR-quadrato della regressione del trend · 5

RSQR5 RSQR10 RSQR20 RSQR30 RSQR60

RESIResiduo dell'ultimo punto vs trend · 5

RESI5 RESI10 RESI20 RESI30 RESI60

MAXMassimo mobile sull'ultimo close · 5

MAX5 MAX10 MAX20 MAX30 MAX60

MINMin rolling sugli ultimi prezzi di chiusura · 5

MIN5 MIN10 MIN20 MIN30 MIN60

QTLUQuantile rolling 80% sui prezzi di chiusura (banda superiore) · 5

QTLU5 QTLU10 QTLU20 QTLU30 QTLU60

QTLDQuantile rolling 20% sui prezzi di chiusura (banda inferiore) · 5

QTLD5 QTLD10 QTLD20 QTLD30 QTLD60

RANKRango percentile del prezzo di chiusura entro d giorni · 5

RANK5 RANK10 RANK20 RANK30 RANK60

RSVValore stocastico grezzo entro d giorni · 5

RSV5 RSV10 RSV20 RSV30 RSV60

IMAXIndice del massimo alto entro d giorni · 5

IMAX5 IMAX10 IMAX20 IMAX30 IMAX60

IMINIndice del minimo basso entro d giorni · 5

IMIN5 IMIN10 IMIN20 IMIN30 IMIN60

IMXDDistanza tra gli indici di massimo alto e minimo basso · 5

IMXD5 IMXD10 IMXD20 IMXD30 IMXD60

CORRCorrelazione tra prezzo di chiusura e volume logaritmico entro d giorni · 5

CORR5 CORR10 CORR20 CORR30 CORR60

CORDVariazione della correlazione prezzo-volume (breve meno lungo) · 5

CORD5 CORD10 CORD20 CORD30 CORD60

CNTPProporzione di giorni rialzisti entro d giorni · 5

CNTP5 CNTP10 CNTP20 CNTP30 CNTP60

CNTNProporzione di giorni ribassisti entro d giorni · 5

CNTN5 CNTN10 CNTN20 CNTN30 CNTN60

CNTDDifferenza tra le proporzioni di giorni rialzisti e ribassisti · 5

CNTD5 CNTD10 CNTD20 CNTD30 CNTD60

SUMPSomma delle variazioni positive sul totale variazioni · 5

SUMP5 SUMP10 SUMP20 SUMP30 SUMP60

SUMNSomma delle variazioni negative sul totale variazioni · 5

SUMN5 SUMN10 SUMN20 SUMN30 SUMN60

SUMDDifferenza tra contributi rialzisti e ribassisti · 5

SUMD5 SUMD10 SUMD20 SUMD30 SUMD60

VMAMA del volume sugli ultimi volumi · 5

VMA5 VMA10 VMA20 VMA30 VMA60

VSTDDeviazione standard del volume sugli ultimi volumi · 5

VSTD5 VSTD10 VSTD20 VSTD30 VSTD60

WVMAVolatilità della volatilità del volume · 5

WVMA5 WVMA10 WVMA20 WVMA30 WVMA60

VSUMPContributo rialzista delle variazioni di volume · 5

VSUMP5 VSUMP10 VSUMP20 VSUMP30 VSUMP60

VSUMNContributo ribassista delle variazioni di volume · 5

VSUMN5 VSUMN10 VSUMN20 VSUMN30 VSUMN60

VSUMDDifferenza tra contributi di volume · 5

VSUMD5 VSUMD10 VSUMD20 VSUMD30 VSUMD60

Alpha360 (Microsoft qlib) — 360 caratteristiche · 360

CLOSEPrezzo di chiusura d giorni fa sull'ultimo close · 60

OPENPrezzo di apertura d giorni fa sull'ultimo close · 60

HIGHPrezzo massimo d giorni fa sull'ultimo close · 60

LOWPrezzo minimo d giorni fa sull'ultimo close · 60

VWAPVWAP d giorni fa sull'ultimo close · 60