VSUMP5 VSUMP

Contributo rialzista delle variazioni di volume

Formula

Sum(Greater($volume-Ref($volume, 1), 0), 5)/(Sum(Abs($volume-Ref($volume, 1)), 5)+1e-12)

L'espressione sopra è testuale dall'engineering delle funzionalità Alpha158/360 di qlib (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Il motore di espressione compatibile con qlib della piattaforma la valuta sul pannello di ricerca deterministico.

Statistiche cross-section & coefficiente di informazione

Media IC (60M)

-0.0106

ICIR

-0.165

Media cross-section

0.4999

Deviazione standard cross-section

0.1423

Min

0.1000

Max

0.9525

IC = Correlazione di ranghi Spearman tra la cross-section del fattore e i rendimenti del mese successivo, calcolata sugli ultimi 60 mesi sul pannello di ricerca deterministico.

Esportazione dati

alpha158.json

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Sum(Greater($volume-Ref($volume, 1), 0), 10)/(Sum(Abs($volume-Ref($volume, 1)), 10)+1e-12)

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Sum(Greater($volume-Ref($volume, 1), 0), 30)/(Sum(Abs($volume-Ref($volume, 1)), 30)+1e-12)

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Sum(Greater($volume-Ref($volume, 1), 0), 60)/(Sum(Abs($volume-Ref($volume, 1)), 60)+1e-12)

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