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Alpha158 — Alpha158 (Microsoft qlib) — 158 caratteristiche

L'espressione sopra è testuale dall'engineering delle funzionalità Alpha158/360 di qlib (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Il motore di espressione compatibile con qlib della piattaforma la valuta sul pannello di ricerca deterministico.

Tutte le 158 espressioni fattore Alpha158 di Microsoft qlib (testuali da qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0) con statistiche cross-section e coefficienti di informazione — ogni caratteristica ha la propria pagina.

alpha158.json
KMIDKMIDCorpo della candela: (close-open)/open, forza intradayPagina autonoma →
($close-$open)/$open
IC -0.0194ICIR -0.280μ 0.0008σ 0.0185
KLENKLENLunghezza della candela: (high-low)/open, range intradayPagina autonoma →
($high-$low)/$open
IC -0.0049ICIR -0.063μ 0.0331σ 0.0248
KMID2KMIDCorpo della candela: (close-open)/open, forza intradayPagina autonoma →
($close-$open)/($high-$low+1e-12)
IC -0.0202ICIR -0.308μ 0.0010σ 0.3953
KUPKUPOmbra superiore rispetto all'aperturaPagina autonoma →
($high-Greater($open, $close))/$open
IC -0.0102ICIR -0.143μ 0.0099σ 0.0077
KUP2KUPOmbra superiore rispetto all'aperturaPagina autonoma →
($high-Greater($open, $close))/($high-$low+1e-12)
IC -0.0061ICIR -0.089μ 0.3148σ 0.1199
KLOWKLOWOmbra inferiore rispetto all'aperturaPagina autonoma →
(Less($open, $close)-$low)/$open
IC -0.0085ICIR -0.116μ 0.0094σ 0.0072
KLOW2KLOWOmbra inferiore rispetto all'aperturaPagina autonoma →
(Less($open, $close)-$low)/($high-$low+1e-12)
IC -0.0091ICIR -0.138μ 0.3013σ 0.1100
KSFTKSFTSpostamento gravitazionale: (2*close-high-low)/openPagina autonoma →
(2*$close-$high-$low)/$open
IC -0.0177ICIR -0.262μ 0.0003σ 0.0195
KSFT2KSFTSpostamento gravitazionale: (2*close-high-low)/openPagina autonoma →
(2*$close-$high-$low)/($high-$low+1e-12)
IC -0.0179ICIR -0.276μ -0.0124σ 0.4249
OPEN0OPENPrezzo di apertura d giorni fa sull'ultimo closePagina autonoma →
$open/$close
IC 0.0194ICIR 0.280μ 0.9996σ 0.0184
HIGH0HIGHPrezzo massimo d giorni fa sull'ultimo closePagina autonoma →
$high/$close
IC 0.0067ICIR 0.092μ 1.0166σ 0.0156
LOW0LOWPrezzo minimo d giorni fa sull'ultimo closePagina autonoma →
$low/$close
IC 0.0151ICIR 0.191μ 0.9835σ 0.0158
VWAP0VWAPVWAP d giorni fa sull'ultimo closePagina autonoma →
$vwap/$close
IC 0.0152ICIR 0.224μ 1.0001σ 0.0065
ROC5ROCTasso di variazione: close d giorni fa sull'ultimo closePagina autonoma →
Ref($close, 5)/$close
IC 0.0078ICIR 0.124μ 0.9998σ 0.0476
ROC10ROCTasso di variazione: close d giorni fa sull'ultimo closePagina autonoma →
Ref($close, 10)/$close
IC 0.0138ICIR 0.254μ 0.9924σ 0.0749
ROC20ROCTasso di variazione: close d giorni fa sull'ultimo closePagina autonoma →
Ref($close, 20)/$close
IC 0.0145ICIR 0.276μ 1.0077σ 0.1340
ROC30ROCTasso di variazione: close d giorni fa sull'ultimo closePagina autonoma →
Ref($close, 30)/$close
IC 0.0034ICIR 0.065μ 1.0155σ 0.1551
ROC60ROCTasso di variazione: close d giorni fa sull'ultimo closePagina autonoma →
Ref($close, 60)/$close
IC -0.0110ICIR -0.194μ 1.0040σ 0.2242
MA5MAMedia mobile semplice sull'ultimo closePagina autonoma →
Mean($close, 5)/$close
IC 0.0107ICIR 0.156μ 1.0003σ 0.0221
MA10MAMedia mobile semplice sull'ultimo closePagina autonoma →
Mean($close, 10)/$close
IC 0.0108ICIR 0.176μ 0.9980σ 0.0383
MA20MAMedia mobile semplice sull'ultimo closePagina autonoma →
Mean($close, 20)/$close
IC 0.0145ICIR 0.283μ 0.9986σ 0.0664
MA30MAMedia mobile semplice sull'ultimo closePagina autonoma →
Mean($close, 30)/$close
IC 0.0119ICIR 0.234μ 1.0041σ 0.0906
MA60MAMedia mobile semplice sull'ultimo closePagina autonoma →
Mean($close, 60)/$close
IC -0.0015ICIR -0.029μ 1.0054σ 0.1316
STD5STDDeviazione standard del close sull'ultimo close (volatilità del prezzo)Pagina autonoma →
Std($close, 5)/$close
IC 0.0090ICIR 0.113μ 0.0165σ 0.0117
STD10STDDeviazione standard del close sull'ultimo close (volatilità del prezzo)Pagina autonoma →
Std($close, 10)/$close
IC 0.0083ICIR 0.106μ 0.0242σ 0.0152
STD20STDDeviazione standard del close sull'ultimo close (volatilità del prezzo)Pagina autonoma →
Std($close, 20)/$close
IC 0.0005ICIR 0.006μ 0.0370σ 0.0243
STD30STDDeviazione standard del close sull'ultimo close (volatilità del prezzo)Pagina autonoma →
Std($close, 30)/$close
IC -0.0008ICIR -0.012μ 0.0471σ 0.0334
STD60STDDeviazione standard del close sull'ultimo close (volatilità del prezzo)Pagina autonoma →
Std($close, 60)/$close
IC 0.0019ICIR 0.032μ 0.0687σ 0.0443
BETA5BETAPendenza di regressione del close su d giorni (trend)Pagina autonoma →
Slope($close, 5)/$close
IC -0.0025ICIR -0.037μ -0.0001σ 0.0110
BETA10BETAPendenza di regressione del close su d giorni (trend)Pagina autonoma →
Slope($close, 10)/$close
IC -0.0065ICIR -0.118μ 0.0008σ 0.0080
BETA20BETAPendenza di regressione del close su d giorni (trend)Pagina autonoma →
Slope($close, 20)/$close
IC -0.0172ICIR -0.350μ -0.0001σ 0.0067
BETA30BETAPendenza di regressione del close su d giorni (trend)Pagina autonoma →
Slope($close, 30)/$close
IC -0.0079ICIR -0.148μ -0.0008σ 0.0057
BETA60BETAPendenza di regressione del close su d giorni (trend)Pagina autonoma →
Slope($close, 60)/$close
IC 0.0152ICIR 0.259μ -0.0001σ 0.0039
RSQR5RSQRR-quadrato della regressione del trendPagina autonoma →
Rsquare($close, 5)
IC 0.0022ICIR 0.032μ 0.5688σ 0.3132
RSQR10RSQRR-quadrato della regressione del trendPagina autonoma →
Rsquare($close, 10)
IC -0.0058ICIR -0.104μ 0.5447σ 0.3251
RSQR20RSQRR-quadrato della regressione del trendPagina autonoma →
Rsquare($close, 20)
IC -0.0055ICIR -0.073μ 0.5817σ 0.3237
RSQR30RSQRR-quadrato della regressione del trendPagina autonoma →
Rsquare($close, 30)
IC -0.0090ICIR -0.130μ 0.5281σ 0.3320
RSQR60RSQRR-quadrato della regressione del trendPagina autonoma →
Rsquare($close, 60)
IC -0.0045ICIR -0.071μ 0.5091σ 0.3112
RESI5RESIResiduo dell'ultimo punto vs trendPagina autonoma →
Resi($close, 5)/$close
IC -0.0197ICIR -0.271μ -0.0000σ 0.0087
RESI10RESIResiduo dell'ultimo punto vs trendPagina autonoma →
Resi($close, 10)/$close
IC -0.0011ICIR -0.016μ -0.0017σ 0.0155
RESI20RESIResiduo dell'ultimo punto vs trendPagina autonoma →
Resi($close, 20)/$close
IC 0.0014ICIR 0.019μ 0.0026σ 0.0239
RESI30RESIResiduo dell'ultimo punto vs trendPagina autonoma →
Resi($close, 30)/$close
IC -0.0133ICIR -0.195μ 0.0080σ 0.0326
RESI60RESIResiduo dell'ultimo punto vs trendPagina autonoma →
Resi($close, 60)/$close
IC -0.0274ICIR -0.491μ -0.0015σ 0.0704
MAX5MAXMassimo mobile sull'ultimo closePagina autonoma →
Max($high, 5)/$close
IC 0.0156ICIR 0.236μ 1.0373σ 0.0346
MAX10MAXMassimo mobile sull'ultimo closePagina autonoma →
Max($high, 10)/$close
IC 0.0187ICIR 0.327μ 1.0506σ 0.0514
MAX20MAXMassimo mobile sull'ultimo closePagina autonoma →
Max($high, 20)/$close
IC 0.0179ICIR 0.315μ 1.0824σ 0.0973
MAX30MAXMassimo mobile sull'ultimo closePagina autonoma →
Max($high, 30)/$close
IC 0.0137ICIR 0.242μ 1.1052σ 0.1267
MAX60MAXMassimo mobile sull'ultimo closePagina autonoma →
Max($high, 60)/$close
IC 0.0060ICIR 0.110μ 1.1515σ 0.1812
MIN5MINMin rolling sugli ultimi prezzi di chiusuraPagina autonoma →
Min($low, 5)/$close
IC 0.0067ICIR 0.085μ 0.9641σ 0.0325
MIN10MINMin rolling sugli ultimi prezzi di chiusuraPagina autonoma →
Min($low, 10)/$close
IC 0.0093ICIR 0.130μ 0.9450σ 0.0459
MIN20MINMin rolling sugli ultimi prezzi di chiusuraPagina autonoma →
Min($low, 20)/$close
IC 0.0152ICIR 0.250μ 0.9235σ 0.0640
MIN30MINMin rolling sugli ultimi prezzi di chiusuraPagina autonoma →
Min($low, 30)/$close
IC 0.0112ICIR 0.183μ 0.9112σ 0.0726
MIN60MINMin rolling sugli ultimi prezzi di chiusuraPagina autonoma →
Min($low, 60)/$close
IC 0.0020ICIR 0.032μ 0.8688σ 0.0985
QTLU5QTLUQuantile rolling 80% sui prezzi di chiusura (banda superiore)Pagina autonoma →
Quantile($close, 5, 0.8)/$close
IC 0.0167ICIR 0.272μ 1.0118σ 0.0261
QTLU10QTLUQuantile rolling 80% sui prezzi di chiusura (banda superiore)Pagina autonoma →
Quantile($close, 10, 0.8)/$close
IC 0.0129ICIR 0.236μ 1.0177σ 0.0426
QTLU20QTLUQuantile rolling 80% sui prezzi di chiusura (banda superiore)Pagina autonoma →
Quantile($close, 20, 0.8)/$close
IC 0.0125ICIR 0.245μ 1.0319σ 0.0780
QTLU30QTLUQuantile rolling 80% sui prezzi di chiusura (banda superiore)Pagina autonoma →
Quantile($close, 30, 0.8)/$close
IC 0.0117ICIR 0.241μ 1.0487σ 0.1162
QTLU60QTLUQuantile rolling 80% sui prezzi di chiusura (banda superiore)Pagina autonoma →
Quantile($close, 60, 0.8)/$close
IC 0.0008ICIR 0.015μ 1.0676σ 0.1616
QTLD5QTLDQuantile rolling 20% sui prezzi di chiusura (banda inferiore)Pagina autonoma →
Quantile($close, 5, 0.2)/$close
IC 0.0062ICIR 0.085μ 0.9886σ 0.0229
QTLD10QTLDQuantile rolling 20% sui prezzi di chiusura (banda inferiore)Pagina autonoma →
Quantile($close, 10, 0.2)/$close
IC 0.0085ICIR 0.125μ 0.9781σ 0.0391
QTLD20QTLDQuantile rolling 20% sui prezzi di chiusura (banda inferiore)Pagina autonoma →
Quantile($close, 20, 0.2)/$close
IC 0.0144ICIR 0.255μ 0.9660σ 0.0634
QTLD30QTLDQuantile rolling 20% sui prezzi di chiusura (banda inferiore)Pagina autonoma →
Quantile($close, 30, 0.2)/$close
IC 0.0146ICIR 0.275μ 0.9607σ 0.0765
QTLD60QTLDQuantile rolling 20% sui prezzi di chiusura (banda inferiore)Pagina autonoma →
Quantile($close, 60, 0.2)/$close
IC -0.0006ICIR -0.012μ 0.9406σ 0.1114
RANK5RANKRango percentile del prezzo di chiusura entro d giorniPagina autonoma →
Rank($close, 5)
IC -0.0133ICIR -0.225μ 0.4895σ 0.4005
RANK10RANKRango percentile del prezzo di chiusura entro d giorniPagina autonoma →
Rank($close, 10)
IC -0.0137ICIR -0.240μ 0.5272σ 0.3915
RANK20RANKRango percentile del prezzo di chiusura entro d giorniPagina autonoma →
Rank($close, 20)
IC -0.0143ICIR -0.276μ 0.5451σ 0.3922
RANK30RANKRango percentile del prezzo di chiusura entro d giorniPagina autonoma →
Rank($close, 30)
IC -0.0149ICIR -0.297μ 0.5406σ 0.3913
RANK60RANKRango percentile del prezzo di chiusura entro d giorniPagina autonoma →
Rank($close, 60)
IC -0.0064ICIR -0.126μ 0.5509σ 0.3829
RSV5RSVValore stocastico grezzo entro d giorniPagina autonoma →
($close-Min($low, 5))/(Max($high, 5)-Min($low, 5)+1e-12)
IC -0.0147ICIR -0.261μ 0.4962σ 0.2806
RSV10RSVValore stocastico grezzo entro d giorniPagina autonoma →
($close-Min($low, 10))/(Max($high, 10)-Min($low, 10)+1e-12)
IC -0.0154ICIR -0.303μ 0.5314σ 0.3053
RSV20RSVValore stocastico grezzo entro d giorniPagina autonoma →
($close-Min($low, 20))/(Max($high, 20)-Min($low, 20)+1e-12)
IC -0.0177ICIR -0.359μ 0.5312σ 0.3285
RSV30RSVValore stocastico grezzo entro d giorniPagina autonoma →
($close-Min($low, 30))/(Max($high, 30)-Min($low, 30)+1e-12)
IC -0.0131ICIR -0.258μ 0.5233σ 0.3378
RSV60RSVValore stocastico grezzo entro d giorniPagina autonoma →
($close-Min($low, 60))/(Max($high, 60)-Min($low, 60)+1e-12)
IC -0.0057ICIR -0.111μ 0.5306σ 0.3443
IMAX5IMAXIndice del massimo alto entro d giorniPagina autonoma →
IdxMax($high, 5)/5
IC -0.0089ICIR -0.145μ 0.4152σ 0.3161
IMAX10IMAXIndice del massimo alto entro d giorniPagina autonoma →
IdxMax($high, 10)/10
IC -0.0100ICIR -0.150μ 0.5278σ 0.3388
IMAX20IMAXIndice del massimo alto entro d giorniPagina autonoma →
IdxMax($high, 20)/20
IC -0.0154ICIR -0.303μ 0.5260σ 0.3875
IMAX30IMAXIndice del massimo alto entro d giorniPagina autonoma →
IdxMax($high, 30)/30
IC -0.0034ICIR -0.060μ 0.5105σ 0.3850
IMAX60IMAXIndice del massimo alto entro d giorniPagina autonoma →
IdxMax($high, 60)/60
IC 0.0073ICIR 0.134μ 0.5580σ 0.3619
IMIN5IMINIndice del minimo basso entro d giorniPagina autonoma →
IdxMin($low, 5)/5
IC -0.0006ICIR -0.010μ 0.3681σ 0.3239
IMIN10IMINIndice del minimo basso entro d giorniPagina autonoma →
IdxMin($low, 10)/10
IC 0.0096ICIR 0.177μ 0.3757σ 0.3554
IMIN20IMINIndice del minimo basso entro d giorniPagina autonoma →
IdxMin($low, 20)/20
IC 0.0174ICIR 0.317μ 0.4190σ 0.3577
IMIN30IMINIndice del minimo basso entro d giorniPagina autonoma →
IdxMin($low, 30)/30
IC 0.0058ICIR 0.097μ 0.4687σ 0.3510
IMIN60IMINIndice del minimo basso entro d giorniPagina autonoma →
IdxMin($low, 60)/60
IC -0.0106ICIR -0.177μ 0.4406σ 0.3683
IMXD5IMXDDistanza tra gli indici di massimo alto e minimo bassoPagina autonoma →
(IdxMax($high, 5)-IdxMin($low, 5))/5
IC -0.0040ICIR -0.068μ 0.0471σ 0.5461
IMXD10IMXDDistanza tra gli indici di massimo alto e minimo bassoPagina autonoma →
(IdxMax($high, 10)-IdxMin($low, 10))/10
IC -0.0130ICIR -0.236μ 0.1521σ 0.6308
IMXD20IMXDDistanza tra gli indici di massimo alto e minimo bassoPagina autonoma →
(IdxMax($high, 20)-IdxMin($low, 20))/20
IC -0.0197ICIR -0.395μ 0.1070σ 0.6910
IMXD30IMXDDistanza tra gli indici di massimo alto e minimo bassoPagina autonoma →
(IdxMax($high, 30)-IdxMin($low, 30))/30
IC -0.0044ICIR -0.081μ 0.0418σ 0.6735
IMXD60IMXDDistanza tra gli indici di massimo alto e minimo bassoPagina autonoma →
(IdxMax($high, 60)-IdxMin($low, 60))/60
IC 0.0094ICIR 0.166μ 0.1175σ 0.6600
CORR5CORRCorrelazione tra prezzo di chiusura e volume logaritmico entro d giorniPagina autonoma →
Corr($close, Log($volume+1), 5)
IC -0.0067ICIR -0.107μ 0.0211σ 0.5176
CORR10CORRCorrelazione tra prezzo di chiusura e volume logaritmico entro d giorniPagina autonoma →
Corr($close, Log($volume+1), 10)
IC -0.0146ICIR -0.270μ -0.0170σ 0.3643
CORR20CORRCorrelazione tra prezzo di chiusura e volume logaritmico entro d giorniPagina autonoma →
Corr($close, Log($volume+1), 20)
IC -0.0028ICIR -0.051μ 0.0014σ 0.2344
CORR30CORRCorrelazione tra prezzo di chiusura e volume logaritmico entro d giorniPagina autonoma →
Corr($close, Log($volume+1), 30)
IC -0.0056ICIR -0.085μ -0.0077σ 0.1851
CORR60CORRCorrelazione tra prezzo di chiusura e volume logaritmico entro d giorniPagina autonoma →
Corr($close, Log($volume+1), 60)
IC 0.0006ICIR 0.008μ -0.0021σ 0.1508
CORD5CORDVariazione della correlazione prezzo-volume (breve meno lungo)Pagina autonoma →
Corr($close/Ref($close,1), Log($volume/Ref($volume, 1)+1), 5)
IC -0.0059ICIR -0.108μ 0.0933σ 0.5907
CORD10CORDVariazione della correlazione prezzo-volume (breve meno lungo)Pagina autonoma →
Corr($close/Ref($close,1), Log($volume/Ref($volume, 1)+1), 10)
IC -0.0123ICIR -0.220μ 0.0669σ 0.4572
CORD20CORDVariazione della correlazione prezzo-volume (breve meno lungo)Pagina autonoma →
Corr($close/Ref($close,1), Log($volume/Ref($volume, 1)+1), 20)
IC -0.0089ICIR -0.156μ 0.0288σ 0.3635
CORD30CORDVariazione della correlazione prezzo-volume (breve meno lungo)Pagina autonoma →
Corr($close/Ref($close,1), Log($volume/Ref($volume, 1)+1), 30)
IC -0.0012ICIR -0.019μ 0.0179σ 0.2862
CORD60CORDVariazione della correlazione prezzo-volume (breve meno lungo)Pagina autonoma →
Corr($close/Ref($close,1), Log($volume/Ref($volume, 1)+1), 60)
IC 0.0056ICIR 0.083μ 0.0330σ 0.1984
CNTP5CNTPProporzione di giorni rialzisti entro d giorniPagina autonoma →
Mean($close>Ref($close, 1), 5)
IC -0.0021ICIR -0.034μ 0.4897σ 0.2595
CNTP10CNTPProporzione di giorni rialzisti entro d giorniPagina autonoma →
Mean($close>Ref($close, 1), 10)
IC -0.0052ICIR -0.091μ 0.5110σ 0.2154
CNTP20CNTPProporzione di giorni rialzisti entro d giorniPagina autonoma →
Mean($close>Ref($close, 1), 20)
IC -0.0183ICIR -0.345μ 0.4880σ 0.1864
CNTP30CNTPProporzione di giorni rialzisti entro d giorniPagina autonoma →
Mean($close>Ref($close, 1), 30)
IC -0.0076ICIR -0.144μ 0.4801σ 0.1429
CNTP60CNTPProporzione di giorni rialzisti entro d giorniPagina autonoma →
Mean($close>Ref($close, 1), 60)
IC 0.0132ICIR 0.245μ 0.4907σ 0.1201
CNTN5CNTNProporzione di giorni ribassisti entro d giorniPagina autonoma →
Mean($close<Ref($close, 1), 5)
IC 0.0041ICIR 0.062μ 0.4707σ 0.2520
CNTN10CNTNProporzione di giorni ribassisti entro d giorniPagina autonoma →
Mean($close<Ref($close, 1), 10)
IC 0.0096ICIR 0.156μ 0.4490σ 0.2067
CNTN20CNTNProporzione di giorni ribassisti entro d giorniPagina autonoma →
Mean($close<Ref($close, 1), 20)
IC 0.0181ICIR 0.312μ 0.4738σ 0.1776
CNTN30CNTNProporzione di giorni ribassisti entro d giorniPagina autonoma →
Mean($close<Ref($close, 1), 30)
IC 0.0088ICIR 0.161μ 0.4786σ 0.1332
CNTN60CNTNProporzione di giorni ribassisti entro d giorniPagina autonoma →
Mean($close<Ref($close, 1), 60)
IC -0.0108ICIR -0.191μ 0.4669σ 0.1071
CNTD5CNTDDifferenza tra le proporzioni di giorni rialzisti e ribassistiPagina autonoma →
Mean($close>Ref($close, 1), 5)-Mean($close<Ref($close, 1), 5)
IC -0.0029ICIR -0.047μ 0.0190σ 0.4940
CNTD10CNTDDifferenza tra le proporzioni di giorni rialzisti e ribassistiPagina autonoma →
Mean($close>Ref($close, 1), 10)-Mean($close<Ref($close, 1), 10)
IC -0.0054ICIR -0.091μ 0.0620σ 0.4076
CNTD20CNTDDifferenza tra le proporzioni di giorni rialzisti e ribassistiPagina autonoma →
Mean($close>Ref($close, 1), 20)-Mean($close<Ref($close, 1), 20)
IC -0.0191ICIR -0.343μ 0.0143σ 0.3498
CNTD30CNTDDifferenza tra le proporzioni di giorni rialzisti e ribassistiPagina autonoma →
Mean($close>Ref($close, 1), 30)-Mean($close<Ref($close, 1), 30)
IC -0.0089ICIR -0.168μ 0.0015σ 0.2553
CNTD60CNTDDifferenza tra le proporzioni di giorni rialzisti e ribassistiPagina autonoma →
Mean($close>Ref($close, 1), 60)-Mean($close<Ref($close, 1), 60)
IC 0.0111ICIR 0.200μ 0.0239σ 0.2005
SUMP5SUMPSomma delle variazioni positive sul totale variazioniPagina autonoma →
Sum(Greater($close-Ref($close, 1), 0), 5)/(Sum(Abs($close-Ref($close, 1)), 5)+1e-12)
IC -0.0099ICIR -0.179μ 0.5200σ 0.3149
SUMP10SUMPSomma delle variazioni positive sul totale variazioniPagina autonoma →
Sum(Greater($close-Ref($close, 1), 0), 10)/(Sum(Abs($close-Ref($close, 1)), 10)+1e-12)
IC -0.0187ICIR -0.383μ 0.5459σ 0.2599
SUMP20SUMPSomma delle variazioni positive sul totale variazioniPagina autonoma →
Sum(Greater($close-Ref($close, 1), 0), 20)/(Sum(Abs($close-Ref($close, 1)), 20)+1e-12)
IC -0.0195ICIR -0.390μ 0.5099σ 0.2284
SUMP30SUMPSomma delle variazioni positive sul totale variazioniPagina autonoma →
Sum(Greater($close-Ref($close, 1), 0), 30)/(Sum(Abs($close-Ref($close, 1)), 30)+1e-12)
IC -0.0076ICIR -0.144μ 0.5018σ 0.1784
SUMP60SUMPSomma delle variazioni positive sul totale variazioniPagina autonoma →
Sum(Greater($close-Ref($close, 1), 0), 60)/(Sum(Abs($close-Ref($close, 1)), 60)+1e-12)
IC 0.0075ICIR 0.142μ 0.5160σ 0.1378
SUMN5SUMNSomma delle variazioni negative sul totale variazioniPagina autonoma →
Sum(Greater(Ref($close, 1)-$close, 0), 5)/(Sum(Abs($close-Ref($close, 1)), 5)+1e-12)
IC 0.0095ICIR 0.173μ 0.4800σ 0.3149
SUMN10SUMNSomma delle variazioni negative sul totale variazioniPagina autonoma →
Sum(Greater(Ref($close, 1)-$close, 0), 10)/(Sum(Abs($close-Ref($close, 1)), 10)+1e-12)
IC 0.0190ICIR 0.390μ 0.4541σ 0.2599
SUMN20SUMNSomma delle variazioni negative sul totale variazioniPagina autonoma →
Sum(Greater(Ref($close, 1)-$close, 0), 20)/(Sum(Abs($close-Ref($close, 1)), 20)+1e-12)
IC 0.0190ICIR 0.381μ 0.4901σ 0.2284
SUMN30SUMNSomma delle variazioni negative sul totale variazioniPagina autonoma →
Sum(Greater(Ref($close, 1)-$close, 0), 30)/(Sum(Abs($close-Ref($close, 1)), 30)+1e-12)
IC 0.0076ICIR 0.144μ 0.4982σ 0.1784
SUMN60SUMNSomma delle variazioni negative sul totale variazioniPagina autonoma →
Sum(Greater(Ref($close, 1)-$close, 0), 60)/(Sum(Abs($close-Ref($close, 1)), 60)+1e-12)
IC -0.0075ICIR -0.142μ 0.4840σ 0.1378
SUMD5SUMDDifferenza tra contributi rialzisti e ribassistiPagina autonoma →
(Sum(Greater($close-Ref($close, 1), 0), 5)-Sum(Greater(Ref($close, 1)-$close, 0), 5))/(Sum(Abs($close-Ref($close, 1)), 5)+1e-12)
IC -0.0099ICIR -0.180μ 0.0400σ 0.6299
SUMD10SUMDDifferenza tra contributi rialzisti e ribassistiPagina autonoma →
(Sum(Greater($close-Ref($close, 1), 0), 10)-Sum(Greater(Ref($close, 1)-$close, 0), 10))/(Sum(Abs($close-Ref($close, 1)), 10)+1e-12)
IC -0.0188ICIR -0.386μ 0.0919σ 0.5197
SUMD20SUMDDifferenza tra contributi rialzisti e ribassistiPagina autonoma →
(Sum(Greater($close-Ref($close, 1), 0), 20)-Sum(Greater(Ref($close, 1)-$close, 0), 20))/(Sum(Abs($close-Ref($close, 1)), 20)+1e-12)
IC -0.0193ICIR -0.386μ 0.0197σ 0.4567
SUMD30SUMDDifferenza tra contributi rialzisti e ribassistiPagina autonoma →
(Sum(Greater($close-Ref($close, 1), 0), 30)-Sum(Greater(Ref($close, 1)-$close, 0), 30))/(Sum(Abs($close-Ref($close, 1)), 30)+1e-12)
IC -0.0076ICIR -0.144μ 0.0036σ 0.3569
SUMD60SUMDDifferenza tra contributi rialzisti e ribassistiPagina autonoma →
(Sum(Greater($close-Ref($close, 1), 0), 60)-Sum(Greater(Ref($close, 1)-$close, 0), 60))/(Sum(Abs($close-Ref($close, 1)), 60)+1e-12)
IC 0.0075ICIR 0.143μ 0.0321σ 0.2756
VMA5VMAMA del volume sugli ultimi volumiPagina autonoma →
Mean($volume, 5)/($volume+1e-12)
IC 0.0100ICIR 0.177μ 1.1423σ 0.4588
VMA10VMAMA del volume sugli ultimi volumiPagina autonoma →
Mean($volume, 10)/($volume+1e-12)
IC 0.0107ICIR 0.176μ 1.1712σ 0.4707
VMA20VMAMA del volume sugli ultimi volumiPagina autonoma →
Mean($volume, 20)/($volume+1e-12)
IC 0.0096ICIR 0.155μ 1.1825σ 0.4652
VMA30VMAMA del volume sugli ultimi volumiPagina autonoma →
Mean($volume, 30)/($volume+1e-12)
IC 0.0112ICIR 0.187μ 1.1772σ 0.4612
VMA60VMAMA del volume sugli ultimi volumiPagina autonoma →
Mean($volume, 60)/($volume+1e-12)
IC 0.0114ICIR 0.186μ 1.1756σ 0.4662
VSTD5VSTDDeviazione standard del volume sugli ultimi volumiPagina autonoma →
Std($volume, 5)/($volume+1e-12)
IC 0.0222ICIR 0.390μ 0.4799σ 0.3282
VSTD10VSTDDeviazione standard del volume sugli ultimi volumiPagina autonoma →
Std($volume, 10)/($volume+1e-12)
IC 0.0140ICIR 0.248μ 0.5227σ 0.2860
VSTD20VSTDDeviazione standard del volume sugli ultimi volumiPagina autonoma →
Std($volume, 20)/($volume+1e-12)
IC 0.0134ICIR 0.225μ 0.5494σ 0.2795
VSTD30VSTDDeviazione standard del volume sugli ultimi volumiPagina autonoma →
Std($volume, 30)/($volume+1e-12)
IC 0.0166ICIR 0.279μ 0.5578σ 0.2620
VSTD60VSTDDeviazione standard del volume sugli ultimi volumiPagina autonoma →
Std($volume, 60)/($volume+1e-12)
IC 0.0177ICIR 0.283μ 0.5675σ 0.2513
WVMA5WVMAVolatilità della volatilità del volumePagina autonoma →
Std(Abs($close/Ref($close, 1)-1)*$volume, 5)/(Mean(Abs($close/Ref($close, 1)-1)*$volume, 5)+1e-12)
IC 0.0048ICIR 0.080μ 1.0264σ 0.3537
WVMA10WVMAVolatilità della volatilità del volumePagina autonoma →
Std(Abs($close/Ref($close, 1)-1)*$volume, 10)/(Mean(Abs($close/Ref($close, 1)-1)*$volume, 10)+1e-12)
IC -0.0031ICIR -0.060μ 1.1307σ 0.3135
WVMA20WVMAVolatilità della volatilità del volumePagina autonoma →
Std(Abs($close/Ref($close, 1)-1)*$volume, 20)/(Mean(Abs($close/Ref($close, 1)-1)*$volume, 20)+1e-12)
IC -0.0006ICIR -0.009μ 1.2020σ 0.2900
WVMA30WVMAVolatilità della volatilità del volumePagina autonoma →
Std(Abs($close/Ref($close, 1)-1)*$volume, 30)/(Mean(Abs($close/Ref($close, 1)-1)*$volume, 30)+1e-12)
IC 0.0025ICIR 0.040μ 1.2611σ 0.2916
WVMA60WVMAVolatilità della volatilità del volumePagina autonoma →
Std(Abs($close/Ref($close, 1)-1)*$volume, 60)/(Mean(Abs($close/Ref($close, 1)-1)*$volume, 60)+1e-12)
IC 0.0071ICIR 0.137μ 1.3127σ 0.2664
VSUMP5VSUMPContributo rialzista delle variazioni di volumePagina autonoma →
Sum(Greater($volume-Ref($volume, 1), 0), 5)/(Sum(Abs($volume-Ref($volume, 1)), 5)+1e-12)
IC -0.0106ICIR -0.165μ 0.4999σ 0.1423
VSUMP10VSUMPContributo rialzista delle variazioni di volumePagina autonoma →
Sum(Greater($volume-Ref($volume, 1), 0), 10)/(Sum(Abs($volume-Ref($volume, 1)), 10)+1e-12)
IC -0.0002ICIR -0.003μ 0.5006σ 0.0683
VSUMP20VSUMPContributo rialzista delle variazioni di volumePagina autonoma →
Sum(Greater($volume-Ref($volume, 1), 0), 20)/(Sum(Abs($volume-Ref($volume, 1)), 20)+1e-12)
IC -0.0033ICIR -0.056μ 0.5041σ 0.0360
VSUMP30VSUMPContributo rialzista delle variazioni di volumePagina autonoma →
Sum(Greater($volume-Ref($volume, 1), 0), 30)/(Sum(Abs($volume-Ref($volume, 1)), 30)+1e-12)
IC 0.0060ICIR 0.099μ 0.5002σ 0.0261
VSUMP60VSUMPContributo rialzista delle variazioni di volumePagina autonoma →
Sum(Greater($volume-Ref($volume, 1), 0), 60)/(Sum(Abs($volume-Ref($volume, 1)), 60)+1e-12)
IC 0.0017ICIR 0.029μ 0.5008σ 0.0118
VSUMN5VSUMNContributo ribassista delle variazioni di volumePagina autonoma →
Sum(Greater(Ref($volume, 1)-$volume, 0), 5)/(Sum(Abs($volume-Ref($volume, 1)), 5)+1e-12)
IC 0.0106ICIR 0.165μ 0.5001σ 0.1423
VSUMN10VSUMNContributo ribassista delle variazioni di volumePagina autonoma →
Sum(Greater(Ref($volume, 1)-$volume, 0), 10)/(Sum(Abs($volume-Ref($volume, 1)), 10)+1e-12)
IC 0.0002ICIR 0.003μ 0.4994σ 0.0683
VSUMN20VSUMNContributo ribassista delle variazioni di volumePagina autonoma →
Sum(Greater(Ref($volume, 1)-$volume, 0), 20)/(Sum(Abs($volume-Ref($volume, 1)), 20)+1e-12)
IC 0.0033ICIR 0.056μ 0.4959σ 0.0360
VSUMN30VSUMNContributo ribassista delle variazioni di volumePagina autonoma →
Sum(Greater(Ref($volume, 1)-$volume, 0), 30)/(Sum(Abs($volume-Ref($volume, 1)), 30)+1e-12)
IC -0.0060ICIR -0.099μ 0.4998σ 0.0261
VSUMN60VSUMNContributo ribassista delle variazioni di volumePagina autonoma →
Sum(Greater(Ref($volume, 1)-$volume, 0), 60)/(Sum(Abs($volume-Ref($volume, 1)), 60)+1e-12)
IC -0.0017ICIR -0.029μ 0.4992σ 0.0118
VSUMD5VSUMDDifferenza tra contributi di volumePagina autonoma →
(Sum(Greater($volume-Ref($volume, 1), 0), 5)-Sum(Greater(Ref($volume, 1)-$volume, 0), 5))/(Sum(Abs($volume-Ref($volume, 1)), 5)+1e-12)
IC -0.0106ICIR -0.165μ -0.0002σ 0.2846
VSUMD10VSUMDDifferenza tra contributi di volumePagina autonoma →
(Sum(Greater($volume-Ref($volume, 1), 0), 10)-Sum(Greater(Ref($volume, 1)-$volume, 0), 10))/(Sum(Abs($volume-Ref($volume, 1)), 10)+1e-12)
IC -0.0002ICIR -0.003μ 0.0011σ 0.1366
VSUMD20VSUMDDifferenza tra contributi di volumePagina autonoma →
(Sum(Greater($volume-Ref($volume, 1), 0), 20)-Sum(Greater(Ref($volume, 1)-$volume, 0), 20))/(Sum(Abs($volume-Ref($volume, 1)), 20)+1e-12)
IC -0.0033ICIR -0.056μ 0.0082σ 0.0719
VSUMD30VSUMDDifferenza tra contributi di volumePagina autonoma →
(Sum(Greater($volume-Ref($volume, 1), 0), 30)-Sum(Greater(Ref($volume, 1)-$volume, 0), 30))/(Sum(Abs($volume-Ref($volume, 1)), 30)+1e-12)
IC 0.0060ICIR 0.099μ 0.0004σ 0.0522
VSUMD60VSUMDDifferenza tra contributi di volumePagina autonoma →
(Sum(Greater($volume-Ref($volume, 1), 0), 60)-Sum(Greater(Ref($volume, 1)-$volume, 0), 60))/(Sum(Abs($volume-Ref($volume, 1)), 60)+1e-12)
IC 0.0017ICIR 0.029μ 0.0016σ 0.0237