BETA20 BETA
Pendenza di regressione del close su d giorni (trend)
Formula
Slope($close, 20)/$close
L'espressione sopra è testuale dall'engineering delle funzionalità Alpha158/360 di qlib (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Il motore di espressione compatibile con qlib della piattaforma la valuta sul pannello di ricerca deterministico.
Statistiche cross-section & coefficiente di informazione
Media IC (60M)
-0.0172
ICIR
-0.350
Media cross-section
-0.0001
Deviazione standard cross-section
0.0067
Min
-0.0251
Max
0.0137
IC = Correlazione di ranghi Spearman tra la cross-section del fattore e i rendimenti del mese successivo, calcolata sugli ultimi 60 mesi sul pannello di ricerca deterministico.