RSQR60 RSQR
R-quadrato della regressione del trend
Formula
Rsquare($close, 60)
L'espressione sopra è testuale dall'engineering delle funzionalità Alpha158/360 di qlib (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Il motore di espressione compatibile con qlib della piattaforma la valuta sul pannello di ricerca deterministico.
Statistiche cross-section & coefficiente di informazione
Media IC (60M)
-0.0045
ICIR
-0.071
Media cross-section
0.5091
Deviazione standard cross-section
0.3112
Min
0.0001
Max
0.9860
IC = Correlazione di ranghi Spearman tra la cross-section del fattore e i rendimenti del mese successivo, calcolata sugli ultimi 60 mesi sul pannello di ricerca deterministico.