RSQR10 RSQR
R-quadrato della regressione del trend
Formula
Rsquare($close, 10)
L'espressione sopra è testuale dall'engineering delle funzionalità Alpha158/360 di qlib (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Il motore di espressione compatibile con qlib della piattaforma la valuta sul pannello di ricerca deterministico.
Statistiche cross-section & coefficiente di informazione
Media IC (60M)
-0.0058
ICIR
-0.104
Media cross-section
0.5447
Deviazione standard cross-section
0.3251
Min
0.0003
Max
0.9902
IC = Correlazione di ranghi Spearman tra la cross-section del fattore e i rendimenti del mese successivo, calcolata sugli ultimi 60 mesi sul pannello di ricerca deterministico.