RSQR20 RSQR
R-quadrato della regressione del trend
Formula
Rsquare($close, 20)
L'espressione sopra è testuale dall'engineering delle funzionalità Alpha158/360 di qlib (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Il motore di espressione compatibile con qlib della piattaforma la valuta sul pannello di ricerca deterministico.
Statistiche cross-section & coefficiente di informazione
Media IC (60M)
-0.0055
ICIR
-0.073
Media cross-section
0.5817
Deviazione standard cross-section
0.3237
Min
0.0001
Max
0.9921
IC = Correlazione di ranghi Spearman tra la cross-section del fattore e i rendimenti del mese successivo, calcolata sugli ultimi 60 mesi sul pannello di ricerca deterministico.