IMXD30 IMXD

Distanza tra gli indici di massimo alto e minimo basso

Formula

(IdxMax($high, 30)-IdxMin($low, 30))/30

L'espressione sopra è testuale dall'engineering delle funzionalità Alpha158/360 di qlib (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Il motore di espressione compatibile con qlib della piattaforma la valuta sul pannello di ricerca deterministico.

Statistiche cross-section & coefficiente di informazione

Media IC (60M)

-0.0044

ICIR

-0.081

Media cross-section

0.0418

Deviazione standard cross-section

0.6735

Min

-0.9667

Max

0.9667

IC = Correlazione di ranghi Spearman tra la cross-section del fattore e i rendimenti del mese successivo, calcolata sugli ultimi 60 mesi sul pannello di ricerca deterministico.

Esportazione dati

alpha158.json

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(IdxMax($high, 5)-IdxMin($low, 5))/5

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(IdxMax($high, 10)-IdxMin($low, 10))/10

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(IdxMax($high, 20)-IdxMin($low, 20))/20

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(IdxMax($high, 60)-IdxMin($low, 60))/60

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