IMXD20 IMXD
Distanza tra gli indici di massimo alto e minimo basso
Formula
(IdxMax($high, 20)-IdxMin($low, 20))/20
L'espressione sopra è testuale dall'engineering delle funzionalità Alpha158/360 di qlib (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Il motore di espressione compatibile con qlib della piattaforma la valuta sul pannello di ricerca deterministico.
Statistiche cross-section & coefficiente di informazione
Media IC (60M)
-0.0197
ICIR
-0.395
Media cross-section
0.1070
Deviazione standard cross-section
0.6910
Min
-0.9500
Max
0.9500
IC = Correlazione di ranghi Spearman tra la cross-section del fattore e i rendimenti del mese successivo, calcolata sugli ultimi 60 mesi sul pannello di ricerca deterministico.