IMXD10 IMXD
Distanza tra gli indici di massimo alto e minimo basso
Formula
(IdxMax($high, 10)-IdxMin($low, 10))/10
L'espressione sopra è testuale dall'engineering delle funzionalità Alpha158/360 di qlib (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Il motore di espressione compatibile con qlib della piattaforma la valuta sul pannello di ricerca deterministico.
Statistiche cross-section & coefficiente di informazione
Media IC (60M)
-0.0130
ICIR
-0.236
Media cross-section
0.1521
Deviazione standard cross-section
0.6308
Min
-0.9000
Max
0.9000
IC = Correlazione di ranghi Spearman tra la cross-section del fattore e i rendimenti del mese successivo, calcolata sugli ultimi 60 mesi sul pannello di ricerca deterministico.