CNTP5 CNTP

Proporzione di giorni rialzisti entro d giorni

Formula

Mean($close>Ref($close, 1), 5)

L'espressione sopra è testuale dall'engineering delle funzionalità Alpha158/360 di qlib (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Il motore di espressione compatibile con qlib della piattaforma la valuta sul pannello di ricerca deterministico.

Statistiche cross-section & coefficiente di informazione

Media IC (60M)

-0.0021

ICIR

-0.034

Media cross-section

0.4897

Deviazione standard cross-section

0.2595

Min

0.0000

Max

1.0000

IC = Correlazione di ranghi Spearman tra la cross-section del fattore e i rendimenti del mese successivo, calcolata sugli ultimi 60 mesi sul pannello di ricerca deterministico.

Esportazione dati

alpha158.json

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