KLOW KLOW

Ombra inferiore rispetto all'apertura

Formula

(Less($open, $close)-$low)/$open

L'espressione sopra è testuale dall'engineering delle funzionalità Alpha158/360 di qlib (qlib/contrib/data/loader.py, Apache-2.0). Il motore di espressione compatibile con qlib della piattaforma la valuta sul pannello di ricerca deterministico.

Statistiche cross-section & coefficiente di informazione

Media IC (60M)

-0.0085

ICIR

-0.116

Media cross-section

0.0094

Deviazione standard cross-section

0.0072

Min

0.0000

Max

0.0445

IC = Correlazione di ranghi Spearman tra la cross-section del fattore e i rendimenti del mese successivo, calcolata sugli ultimi 60 mesi sul pannello di ricerca deterministico.

Esportazione dati

alpha158.json

Fattori correlati · KLOW

KLOW2

(Less($open, $close)-$low)/($high-$low+1e-12)

Alpha158 — Alpha158 (Microsoft qlib) — 158 caratter… Libreria dei Fattori Factor Hub Laboratorio dei modelli